龙哥量化：底部形态识别之箱体震荡突破

龙哥微信：Long622889  
代写技术指标_选股公式： 通达信，同花顺，东方财富，大智慧，文华，博易，KT交易师
代写期货量化策略：TB交易开拓者，文华8，金字塔量化

 

写公式的过程：

先整理好策略，用汉字一条条列出来，再把逻辑写成代码，在主图显示信号，把不符合形态的信号整理出来， 总结一下规律，再优化策略思路，再改代码，再显示核对···

底部很常见，如下图，但是难点是人工很容易识别，用代码识别就很费劲。规律好找，但总是有些不符合形态的信号出现，压这头，起那头，

条件少，信号显示多，很多不符合的信号出现

条件多，信号显示少，过度优化导致一些差不多的形态被pass掉，但这种信号出现后， 却是涨了，再优化策略思路，或重新设计思路，这是一个耗时耗精力的，也是值得研究的事。

 

底部形态：V底，W底，头肩底，箱体底，圆底。

本篇讲的是箱体底

箱体震荡突破后， 是入场信号，此时入场价在箱顶， 止损价在箱底，缺点是回撤稍大，优点是盈利空间大，盈利空间相比止损空间，比例大， 也就是预期的盈亏比大， 成功率一般般，只能小仓位，多股票，这也是趋势交易的本质，就是不断试错，用多次小止损去捕捉少数大行情。 

不管是手工交易的股票期货，还是量化交易的股票期货，都无法逃脱这个规律，胜率低，盈亏比高。

所以， 苦苦寻找胜率高达80，90的朋友们，本策略是趋势策略， 不适合你的交易习惯。

震荡策略特点是，胜率高， 盈亏比低。

 

人工识别形态，也非常简单， 一眼就能看出来

箱体底，本质是下跌末期多空进入拉锯平衡的筑底区间。高点连水平线是箱顶压力线，低点连水平线是箱底支撑线，两条线近似平行

K 线在框内反复来回波动，筹码在区间内充分交换。箱体震荡的核心观察点是成交量：

箱体内部反复来回波动时，成交量整体逐步萎缩，代表抛压不断耗尽，套牢盘割肉减少，浮筹清洗接近尾声。

如果箱体内部持续放量，往往不是良性筑底，要警惕资金持续出逃，箱体演变为下跌中继。

箱体周期越长，筑底越充分，一旦放量突破，后续上涨空间也越大。短期小箱体可靠性低，很容易出现一次性假突破，诱多之后再度跌回箱体内部。放量突破箱顶是趋势交易者的标准入场信号，这里的放量要求明显大于箱体内部平均成交量，代表资金主动进场吃掉上方压力。无量突破大多是虚涨，不建议进场。

箱体交易最大风险就是假突破，价格短暂冲过箱顶后快速回落，重新跌回箱体内部。所以策略上要接受趋势策略天然的低胜率特性，依靠盈亏比实现长期正向收益。

 

简言之，底部箱体震荡约一年的突破策略，先看两个标准完美的案例，特点是震荡的左边，是下跌行情，红色横线是大概的箱体震荡区，

 

再看下面这个常见的信号

123处的震荡都是上涨一波，进入箱体震荡，突破后都成功上涨，因此我要说， 我这个策略是没有识别箱体的左边行情， 实在没法弄啊， 不知道箱体震荡多久， 也不知道箱体的振幅是多少，所以，箱体的左边是下跌，震荡，上涨？很难界定，

我只能分析近3个高点，近3个低点， 距离近，然后约80%的K线在红色横线范围内，这是核心思路。

4处的信号， 虽然出现，但是不能做啊， 已经大幅涨过了，又是大幅的下跌，这明显的是A股规律啊，行情走完了，

5处的箱体是我手画的， 在此处，非常明显的两波下跌，跌幅减小， 振幅减小，还需第三波

6处的信号，非常好， 三波下跌结束，规律特别明显，跌幅减小， 振幅减小，入场的止损空间也很小，预期的盈利空间大，小仓位做一下。

 

这里额外的讲一下，为啥123处的箱体突破是成功的，看下图，回调力度依次增强 ，123处的上涨震荡，空方力量较弱，只是暂缓了上涨趋势。

 

自己找K线图，细细体会多空力量的博弈，日线，５分钟，都行，这是裸K的基本功，滴水穿石的功夫。

快速上涨：多方力量 很大于 空方力量

缓慢上涨：多方力量 稍大于 空方力量

震荡：       多方力量 约等于 空方力量

缓慢下跌：多方力量 稍小于 空方力量

快速下跌：多方力量 很小于 空方力量

 

再看常见的失败案例，虽然下图的两处信号入场后，都有点盈利空间，　但细看，会发现，中长线的趋势策略，被迫做成短线策略，分析原因是，箱体震荡形态，不漂亮，不标准，所以这种需要人工过滤掉，公式的作用是减少复盘工作量，大幅的缩小范围，再人工细细筛选，匹配形态，查查公告，看看资讯热点等

 

本篇结束，主图公式和选股公式，已备好，