随笔分类 - 《计量经济学导论》学习笔记
内容基于 Wooldridge《计量经济学导论·现代观点》和李子奈《计量经济学》的学习笔记，大致符合中级计量经济学的学习要求。笔记的侧重点在于理论模型的推导和性质，对于实证计量分析方面涉及较少。
摘要：本文主要介绍了面板数据模型的几种常用的模型设定及其参数估计方法，以及模型选择的检验方法。
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摘要：本文主要介绍截面数据中的内生解释变量问题，重点是工具变量法和两阶段最小二乘估计。
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摘要：这一章主要介绍因变量为0-1变量时的情况，主要介绍三种定性响应回归模型。
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摘要：这一章笔记围绕虚拟变量问题展开，主要介绍虚拟变量的引入形式和分析方法，重点介绍双重差分模型的应用方法。
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摘要：主要介绍了时间序列向量自回归模型的基本性质和格兰杰因果关系检验的表述和实现方法。
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摘要：波动率模型主要用于研究金融时间序列分析，本章主要介绍了ARCH模型和GARCH模型的基本性质和推导。
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摘要：主要介绍了时间序列分析中的AR，MA，ARMA等重要的典型模型的性质和选择方法。
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摘要：本文主要介绍了协整分析的基本方法和误差修正模型的应用。
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摘要：本文主要介绍了平稳时间序列的统计性质和检验方法。
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摘要：主要介绍时间序列模型的基本概念和基本假设，重点在于一般时间序列模型的趋势项和季节项的分解。
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摘要：本文主要介绍随机干扰项存在序列相关问题时对回归分析的影响，涉及了部分时间序列的内容，重点为序列相关性的检验和修正方法。
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摘要：本文主要介绍异方差性对回归分析的影响，是计量经济学中最常见也是最重要的一种违背基本假设的情况。
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摘要：从本篇笔记开始讨论违背基本假定的问题，本文主要介绍多重共线性在多元回归模型中带来的影响，重点介绍了其检验方法和修正措施。
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摘要：本文主要利用回归模型的矩阵形式，推导了多元线性回归模型中普通最小二乘估计的各个结论。
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摘要：本文主要将简单回归模型拓展到多元回归模型，重点介绍经典线性回归模型的假定，排除其他变量影响的方法，以及受约束回归检验的方法。
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摘要：本文主要介绍简单回归模型，是计量经济学的基础部分。
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