【量化】五日均价策略

g.security = '600570.SS'

def initialize(context):
    pass

def handle_data(context, data):
    security = g.security
    sid = symbol(g.security)
    
    # 取得过去五天的平均价格
    average_price = data[sid].mavg(5)

    # 取得上一时间点价格
    current_price = data[sid]['close']
    
    # 取得当前的现金
    cash = context.portfolio.cash
    
    # 如果上一时间点价格高出五天平均价1%, 则全仓买入
    if current_price > 1.01*average_price:
        # 用所有 cash 买入股票
        order_value(symbol(g.security), cash)
        log.info('buy %s' % g.security)
    # 如果上一时间点价格低于五天平均价, 则空仓卖出
    elif current_price < average_price and context.portfolio.positions[sid].amount > 0:
        # 卖出所有股票,使这只股票的最终持有量为0
        order_target(symbol(g.security), 0)
        log.info('sell %s' % g.security)
    # 画出上一时间点价格
    record(stock_price=current_price)