期货 鸡蛋 套利交易

 

上图是最近我下载的国内期货 鸡蛋的2021年7月和8月交易交割

1.理论基础

是两个月的价差应该在400以内才是正常合理的，所有当出现超过500以上的价差应该可以套利了

2.套利策略

买入开仓7月鸡蛋，卖出开仓8月鸡蛋

8月-7月价差缩小时候，同时平仓

3.收益计算

鸡蛋的保证金比例为8% ，一手10吨，所以一手保证金为 4000左右，一空一多两手就是8000，

但是由于是方向相反的开仓，所以不需要那么多钱，具体看期货公司给的文件说明。

波动一个点盈亏10元，若价差缩小50-100个点，那么盈利为500-1000

收益率=500/4000=12.5%

收益范围=500/8000  ~1000/4000  = 6.25% ~50%   #为什么是这样计算，由于涉及很多细节，就不一一写了，玩金融的应该能看的懂，不清楚的可以留言，我有时间可以补下

4.交易周期

最多不超过半年，可以出现波段来回操作，不要到临近交割了还在做，鸡蛋这个品种很极端，交割的不能拿到下个月继续交割，因为保质期短

5.数据更新

自己写爬虫定时到新浪期货爬取数据，计算结果，触发你的点位，邮件定时发送给自己，所有的数据保存在阿里云服务器

目前先研究一个，其他的品种还在弄