QuickFIX/N入门：五、如何自定义FIX

    

1) 关于数据字典

     通常，为了满足的业务需求，我们需要对接的一般都是已修改过的或自定义的FIX协议。QuickFIX/N 为我们提供了一些强大的方式来处理这个问题，其中最简单的是通过数据字典（Data Dictionary）。数据字典定义了会话所有用到的字段、组及消息定义。

 通常，在接口对接之前，对接双方一起商定FIX协议的版本，以及个性化的字段或消息定制。如果双方恰巧都是用QuickFIX引擎，理论上，双方的协议数据字典文档应该是一致的。

     数据字典文档为QuickFIX/N会话指定协议的所有定义。当会话包含自定义的字段，组字段，或消息，我们将更改这个FIX规范文档。

协议的数据字典文档是在配置文件指定的，为会话指定协议的数据字典示例：

[Session]

SenderCompID=CONNAMARA

TargetCompID=CBOE

BeginString=FIX4.2

UseDataDictionary=Y

DataDictionary=./spec/FIX4.2.xml

数据字典文档是基于XML的文件，它是相当简单的。

（1）协议的数据字典定义了全部FIX字段：

<fields>

  <field number="1" name="Account" type="STRING"/>

  <field number="2" name="AdvId" type="STRING"/>

  <field number="3" name="AdvRefID" type="STRING"/>

...

（2）协议的数据字典定义了全部FIX消息： 

<messages>

  <message name="Heartbeat" msgtype="0" msgcat="admin">

    <field name="TestReqID" required="N"/>

  </message>

  <message name="Logon" msgtype="A" msgcat="admin">

    <field name="EncryptMethod" required="Y"/>

    <field name="HeartBtInt" required="Y"/>

...

（3）协议的数据字典定义了全部FIX 组消息（Group）： 

<message name="Logon" msgtype="A" msgcat="admin">

  <field name="EncryptMethod" required="Y"/>

  <field name="HeartBtInt" required="Y"/>

  <field name="RawDataLength" required="N"/>

  <field name="RawData" required="N"/>

  <field name="ResetSeqNumFlag" required="N"/>

  <field name="MaxMessageSize" required="N"/>

  <group name="NoMsgTypes" required="N">

    <field name="RefMsgType" required="N"/>

    <field name="MsgDirection" required="N"/>

  </group>

</message>

2) 如何自定义协议数据字典

在消息中添加自定义字段有两个步骤。例如，我们将增加TAG（9006）的AwesomeField字符串字段。

首先，把它添加数据字典的Fields当中：

<fields>

  <field number="1" name="Account" type="STRING"/>

  <field number="2" name="AdvId" type="STRING"/>

  <field number="3" name="AdvRefID" type="STRING"/>

...

  <field number="9006" name="AwesomeField" type="STRING"/>

</fields>

然后，把它添加到信息中：

<message name="ExecutionReport" msgtype="8" msgcat="app">

  <field name="OrderID" required="Y"/>

  <field name="SecondaryOrderID" required="N"/>

  <field name="ClOrdID" required="N"/>

  <field name="OrigClOrdID" required="N"/>

  <field name="TestReqID" required="N"/>

...

  <field name="AwesomeField" required="N"/>

</message>

在上面，我们把AwesomeField添加到该文档中的字段部分，而在数据字典定义正确的自定义组信息也是重要的。下面我们把它添加到Group当中：

<message name="ExecutionReport" msgtype="8" msgcat="app">

  <field name="OrderID" required="Y"/>

...

  <field name="ExecBroker" required="N"/>

  <group name="NoContraBrokers" required="N">

    <field name="ContraBroker" required="N"/>

    <field name="ContraTrader" required="N"/>

    <field name="ContraTradeQty" required="N"/>

    <field name="ContraTradeTime" required="N"/>

    <field name="AwesomeField" required="N"/>

  </group>

...

没有在数据字典指定自定义组，它将无法正常工作。

3) 如何在代码使用

要在消息或自定义组当中获得自定义字段，最简单的方法是调用getter方法：

const int AWESOME_FIELD = 9006;

string awsmFld = message.GetString(AWESOME_FIELD);

const int AWESOME_FIELD = 9006;

string awsmFld = contraBrokersGrp.GetString(AWESOME_FIELD);

为自定义字段设置值，可以使用通用字段类： 

const int AWESOME_FIELD = 9006;

message.SetField(new StringField(AWESOME_FIELD, "ohai"));

const int AWESOME_FIELD = 9006;

contraBrokersGrp.SetField(new StringField(AWESOME_FIELD, "ohai"));