程序员学炒股(2) 个股和大盘的关系

     买股票最先要看大盘，不过这大盘和个股之间的关联度到底有多大呢？这个问题值得考虑考虑。大家也都知道牛市的时候，所有的股票都上涨，买啥都赚钱，熊市的时候，几乎所有股票都下跌，不过到底哪些股票和大盘的关联性更强呢？很多人都说指数是可以造假的，到底指数能不能代表股市的总体趋势呢？这个问题肯定难不倒我们程序员，毕竟我们都是受过高等教育，学过概率论和数理统计的。我们先回顾一下，内容复制自山东    胡大波的《线性回归中的相关系数》一文。

对于我们来说，接下来就要计算各个股票和大盘的相关性了，按照这上面的说明，如果超过0.75则相关性很强。

不过在计算的时候，我们股票的数据需要修正一番，主要如下：

1) 股票需要考虑除权除息日的影响，因为我们计算的数据足够多，而在Daydata表中，除权除息日的股票名称都加了XD，我们很容易辨识，只要把这些数据剔除就可以了

2) 股票停牌的影响，在大盘剧烈波动的时候，很多股票停盘自救，而复盘以后，很可能会补涨或补跌，而股票每天的涨跌幅只有±10%，因此可能需要多日补涨或补跌，而这个天数如何确定。我自己观察了一下，为了简单起见，我个人认为统一按照停牌后前5天有影响，过了5天就没有影响了计算。

所需的理论知识都具备了，那剩下来就是计算了，大家看到这么复杂的公式，肯定头昏眼花了，不过好在第一我们有库，叫做Math.Net,API点击这里，第二我们有Excel，Excel有个函数CORREL，可以直接计算两个数列的相关性，说明点击这里。

为了方便，我们先把数据复制到Excel中操作，在下一节中，再计算各个股票和各个指数的相关性。

获得数据对于我们来说很容易，一个SQL 语句就出来了，我们就先计算中石油和上证指数的关系吧，SQL语句如下：

select a.日期,a.涨跌幅 中石油涨跌,b.涨跌幅 大盘涨跌 from 
(
select 日期,涨跌幅 from dbo.DayData
where 股票代码='601857' AND 股票名称 not like 'XD%') a,
(select 日期,涨跌幅 from StockIndex 
where 股票代码='000001' ) b
 WHERE a.日期=b.日期

得到数据如下：

日期	中石油涨跌	大盘涨跌
2015-07-14 00:00:00	-1.9154	-1.1561
2015-07-06 00:00:00	9.9746	2.4139
2015-07-01 00:00:00	-5.2074	-5.2259
2015-06-23 00:00:00	2.8648	2.1912
2015-06-18 00:00:00	-3.9088	-3.6744
2015-06-15 00:00:00	-2.7778	-2.0006
2015-06-10 00:00:00	-1.5175	-0.1466
2015-06-05 00:00:00	1.6653	1.5361
2015-06-02 00:00:00	-0.2419	1.6938
2015-05-28 00:00:00	-8.6142	-6.5048
2015-05-25 00:00:00	2.6899	3.3537
2015-05-20 00:00:00	-0.1641	0.6505
2015-05-15 00:00:00	-2.8869	-1.5901
2015-05-12 00:00:00	0.2370	1.5607
2015-05-07 00:00:00	-3.4893	-2.7677
2015-04-24 00:00:00	-0.1499	-0.4717
2015-04-16 00:00:00	4.3304	2.7095
2015-04-03 00:00:00	-0.5877	0.9971
2015-03-24 00:00:00	-1.7797	0.0998
2015-03-16 00:00:00	1.2658	2.2649
2015-03-11 00:00:00	-0.1857	0.1470
2015-01-07 00:00:00	5.9880	0.6716
2015-01-05 00:00:00	9.9907	3.5813
2015-03-03 00:00:00	-3.4452	-2.1950
2015-02-26 00:00:00	0.9795	2.1530
2015-02-13 00:00:00	0.0000	0.9583
2015-02-10 00:00:00	1.8132	1.5014
2015-02-05 00:00:00	-2.2787	-1.1844
2015-02-02 00:00:00	-3.6082	-2.5562
2015-04-29 00:00:00	-4.3266	0.0090
2015-01-28 00:00:00	-2.8549	-1.4084
2015-01-23 00:00:00	1.5044	0.2518
2015-01-20 00:00:00	3.4091	1.8195
2015-01-15 00:00:00	8.6649	3.5383
2015-07-20 00:00:00	4.2521	0.8783
2015-07-15 00:00:00	10.0081	-3.0267
2015-07-10 00:00:00	1.7094	4.5419
2015-07-07 00:00:00	4.2275	-1.2921
2015-07-02 00:00:00	8.7523	-3.4767
2015-06-24 00:00:00	2.8721	2.4835
2015-06-19 00:00:00	-5.3390	-6.4152
2015-06-11 00:00:00	-0.5393	0.3047
2015-06-01 00:00:00	4.0268	4.7052
2015-05-29 00:00:00	-2.2951	-0.1844
2015-05-19 00:00:00	3.3927	3.1297
2015-05-11 00:00:00	2.0145	3.0354
2015-05-06 00:00:00	-3.0746	-1.6154
2015-04-28 00:00:00	-2.1843	-1.1305
2015-04-23 00:00:00	0.9077	0.3641
2015-04-20 00:00:00	-4.3348	-1.6378
2015-04-15 00:00:00	-0.3197	-1.2429
2015-04-10 00:00:00	0.5650	1.9400
2015-04-07 00:00:00	3.6318	2.5220
2015-04-02 00:00:00	0.4216	0.4065
2015-03-30 00:00:00	1.5385	2.5865
2015-03-25 00:00:00	-2.2433	-0.8312
2015-03-20 00:00:00	0.3436	0.9783
2015-03-17 00:00:00	2.5000	1.5523
2015-03-12 00:00:00	2.6047	1.7753
2015-01-06 00:00:00	-1.6821	0.0277
2015-03-04 00:00:00	-0.0915	0.5051
2015-02-27 00:00:00	0.7055	0.3621
2015-02-09 00:00:00	1.2856	0.6248
2015-02-06 00:00:00	-2.3318	-1.9328
2015-01-27 00:00:00	-3.6669	-0.8933
2015-01-19 00:00:00	-9.2063	-7.7046
2015-01-14 00:00:00	-2.8351	-0.3976
2015-07-23 00:00:00	0.2201	2.4311
2015-07-17 00:00:00	-1.7164	3.5095
2015-06-29 00:00:00	3.9886	-3.3353
2015-06-26 00:00:00	-6.9788	-7.3967
2015-06-16 00:00:00	-4.0476	-3.4675
2015-06-08 00:00:00	3.9782	2.1657
2015-06-03 00:00:00	-0.1617	-0.0112
2015-05-26 00:00:00	0.5393	2.0171
2015-05-21 00:00:00	0.4108	1.8697
2015-05-18 00:00:00	-2.6424	-0.5849
2015-05-13 00:00:00	-2.0489	-0.5785
2015-05-08 00:00:00	1.9721	2.2787
2015-05-05 00:00:00	-3.6296	-4.0567
2015-04-27 00:00:00	9.9850	3.0432
2015-04-22 00:00:00	1.7706	2.4425
2015-04-17 00:00:00	2.8440	2.2045
2015-04-14 00:00:00	-1.4184	0.3360
2015-04-09 00:00:00	-0.9592	-0.9331
2015-04-01 00:00:00	1.1083	1.6648
2015-03-27 00:00:00	-2.4187	0.2445
2015-03-19 00:00:00	-0.0858	0.1389
2015-03-09 00:00:00	1.1142	1.8888
2015-01-08 00:00:00	-1.4528	-2.3859
2015-03-06 00:00:00	0.5602	-0.2244
2015-02-16 00:00:00	-0.9839	0.5786
2015-02-11 00:00:00	-0.6233	0.5128
2015-02-03 00:00:00	4.1889	2.4488
2015-01-29 00:00:00	-2.2041	-1.3139
2015-04-30 00:00:00	-2.3341	-0.7811
2015-01-26 00:00:00	2.1061	0.9374
2015-01-21 00:00:00	7.2697	4.7449
2015-01-16 00:00:00	2.5224	1.2001
2015-01-13 00:00:00	0.1721	0.1853
2015-07-21 00:00:00	-1.8208	0.6404
2015-07-16 00:00:00	-0.8876	0.4591
2015-07-13 00:00:00	-4.2781	2.3876
2015-07-08 00:00:00	-9.0708	-5.9009
2015-07-03 00:00:00	1.2842	-5.7722
2015-06-30 00:00:00	3.4703	5.5315
2015-06-25 00:00:00	-4.2301	-3.4620
2015-06-17 00:00:00	1.5715	1.6464
2015-06-12 00:00:00	0.3873	0.8739
2015-06-09 00:00:00	-1.1253	-0.3575
2015-06-04 00:00:00	2.1053	0.7561
2015-05-27 00:00:00	2.2989	0.6275
2015-05-22 00:00:00	3.4370	2.8298
2015-05-14 00:00:00	0.3218	0.0583
2015-05-04 00:00:00	0.8215	0.8738
2015-04-21 00:00:00	1.4844	1.8151
2015-04-13 00:00:00	1.8459	2.1665
2015-04-08 00:00:00	1.9560	0.8440
2015-03-31 00:00:00	-1.2626	-1.0212
2015-03-26 00:00:00	5.8252	0.5837
2015-03-23 00:00:00	1.0274	1.9465
2015-03-18 00:00:00	1.4808	2.1255
2015-03-13 00:00:00	0.2720	0.7043
2015-03-10 00:00:00	-1.1019	-0.4948
2015-03-05 00:00:00	-1.9231	-0.9470
2015-03-02 00:00:00	-0.8757	0.7849
2015-02-25 00:00:00	1.3538	-0.5563
2015-02-17 00:00:00	0.0903	0.7616
2015-02-12 00:00:00	0.1792	0.4976
2015-02-04 00:00:00	-2.3952	-0.9604
2015-01-30 00:00:00	-2.8381	-1.5922
2015-01-22 00:00:00	-0.4728	0.5937
2015-01-12 00:00:00	-3.7283	-1.7074
2015-01-09 00:00:00	-1.1466	-0.2442

　　代入EXCEL，直接用CORREL，得到相关系数为0.63，那看看工商银行呢，得到相关系数为0.65。可见大盘和个股关系还是比较大的。但是大盘和谁的关系更紧密一些呢？这个我们下一节再说。