主成分_CPA

基本原理：方差最大原理

                 通过正交变换将原相关性变量转化为不相关的变量

第一主成分：线性组合  方差最大

第二主成分：线性组合，COV（F1,F2）=0

步骤：

          原始数据标准化:DataAdjust(m*n)【m个样本，n个变量】

        计算样本的协方差矩阵【cov=（n*n）】

        计算协方差矩阵的特征值和特征向量

        确定主成分：将特征值从大到小排序，计算贡献率，取累计贡献率大于85%即可，确定主成分个数k，选取k个特征向量组成矩阵EigenVectors(n*k)。

        样本点投影到特征向量上：Y(m*k)=EigenVectors(n*k)*DataAdjust(m*n)