量化投资 复盘20211112

量化策略

1. 大仓位（90%以上）只做股票池中的标的，小仓位满足手痒的需求。（满足手痒的需求，能更容易坚持大仓位的风格不漂移）
2. 坚守强者恒强原则。只做趋势，不言底，不言顶。趋势走强买入，趋势走坏止损离场。
3. 非明显高估, 长期做多，不空仓。估值参考【沪深300盈利收益率/10年期国债收益率】

PS：高估不空仓，意思是不再开新仓。趋势还在则继续持有，趋势走弱则止损空仓，等待市场合理估值。

股票池

• 上证50ETF
• 沪深300ETF
• 中证500ETF
• 中证1000ETF
• 创成长ETF
• 质量ETF
• 消费龙头LOF
• 医疗ETF
• 生物医药ETF

复盘

锂电作为今年的主赛道，已进入到最后的疯狂。耐心持有，让利润在飞一会儿。

消费作为防御板块，降低收益率波动，期待消费涨价概念带动消费反弹。

持仓

财富密码	仓位	收益率
创成长ETF	44.4%	5.632%
质量ETF	43.1%	0.735%
科创50ETF	3.9%	2.887%

现在的整体仓位是91.4%, 手上还有点仓位, 打算下周加点科创50ETF

收益率

2021/11/12 当天盘后收益率: -0.09% ,

202111 月份收益率: 1.39%