汉客先生

摘要： 我来提供一个实用的Python代码框架，用于自动抓取基金公告和净值文件，以满足LOF套利策略的数据需求。 📋 完整抓取方案框架 1. 抓取基金官方净值文件 以下是抓取国投瑞银基金净值的示例代码： import requests import pandas as pd from datetime i 阅读全文

摘要： 给你的关键建议 从模拟到实盘：务必在QMT的模拟交易环境中长时间（覆盖不同市场行情）测试策略，严格评估滑点、成交率和实际成本。 成本是生命线：精确计算总成本，包括：买卖佣金、申购/赎回费（通常较高）、印花税（卖出收取）、市场冲击成本等。只有当溢价率显著且稳定地覆盖总成本后，套利才有正收益。 做好极端预案：程序必须包含对申购状态、流动性枯竭、单边订单未成交等情况的处理逻辑，并设置硬止损。 阅读全文