风险检测指标(转)
来源:风险监测指标体系大全(信审类、反欺诈类、催收类、资产质量类)
从技术实现方式来看,我们先将指标分为四类:基础指标、衍生指标、趋势指标、核心指标。
1.基础指标:基于风险数据集市简单加工的一些指标,多以绝对量指标为主,通常在风险数据集市基层中实现。例如申请客户数、授信通过客户数、放款金额、贷款余额等。2.衍生指标:基于已加工的基础指标,可在风险数据集市加工层中进行衍生计算,同时可匹配多种维度。例如通过率、逾期率等。
3.趋势指标:基可以反映指标趋势变化的情况,如同比、环比;预测性指标也属于趋势指标,利于历史数据或因果关系来预估未来。
4.核心指标:从基础指标、衍生指标、趋势指标及其组合中,筛选可以指导业务,推动业务发展的指标。
一、信审相关指标
01 核心指标
包括:通过率、贷后N个月逾期率、时效、人均产能等指标。(1)通过率:分为全流程通过率、信审通过率
-
全流程通过率=通过量/全流程量
-
信审通过率=进入信审通过量/进入信审环节总量
(2)时效:分为初审时效、终审时效、信审环节总时效
- 初审时效=初审环节总时效/初审产能
- 终审时效=终审环节时效/终审产能
- 信审环节总时效=信审环节总时效/有信审完成时间案件量
02 趋势指标
包括:通过率日环比、平均授信额度月环比、申请量同比等指标。
03 趋势指标
包括:通过率、平均授信额度、审核时效、日均产能、拒绝原因占比等指标。(1)日均产能:即人工信审日均产能
-
日均产能=信审提交量/工作天数
(2)拒绝原因占比:
- 拒绝占比=各拒绝原因拒件量/总拒件量
04 衍生指标
包括:进件量、批核量、申请额度、授信额度、每小时产能等指标。(1)进件量:分为全流程进件量、信审进件量
- 全流程进件量=以进件时间为准统计的申请量
- 信审进件量=进入信审环节的申请量
(2)批核量:分为全流程批核量、信审环节通过量
(3)申请额度:
- 申请额度=客户申请金额
(4)授信额度:
- 授信额度=批核额度
(5)每小时产能:
- 即每小时信审处理量
二 反欺诈相关指标
01 核心指标
包括:触发率、命中率、恶意逾期率(首账单逾期率)、欺诈损失率等指标。(1)触发率:该指标代表了触发规则阈值的用户比例
- 触发率=触发规则阈值的件数/总申请件数
(2)命中率:该指标代表了规则能够有效拦截欺诈用户的比例
- 命中率=触发规则阈值且欺诈风险实际表现高件数/触发规则阈值件数
(3)恶意逾期率(首账单逾期率):该指标用来监测同一批放款资产中,首期还款就发生逾期的账户、金额占比
- 分子为首期还款逾期金额/件数,分母为当期放款总金额/件数
(4)欺诈损失率:该指标反应了因客户欺诈带来的实际损失情况
- 欺诈损失率=放款资产中mob4 90+客户的剩余本金 / 对应月份的总放款金额
02 趋势指标
包括:提报量环比、触发率环比、恶意逾期率同比等指标。
03 衍生指标
包括:规则触发率、恶意逾期率(首账单逾期率)、欺诈损失率等指标。(1)规则触发率:命中规则阈值的用户比例
(2)恶意逾期率(首账单逾期率):分首账单金额逾期率、首账单户数
- 首账单金额逾期率=首期还款逾期金额/当期总放款额
(3)欺诈损失率:
- 放款资产中mob4 90+客户的剩余本金 / 对应月份放款的客户的放款金额
04 基础指标
包括:提报量、处理量、触发量、命中量、恶意逾期量(首账单逾期)等指标。(1)处理量:人工处理量,业务过程中需人工介入进行反欺诈调查的账户量
(2)触发量:即规则触发量,命中规则阈值的用户量
(3)命中量:即规则命中量,命中规则阈值且欺诈风险实际表现高的用户量
(4)恶意逾期量(首账单逾期):即首账逾期户数/金额,首期账单未还款账户数
三 、催收相关指标
01核心指标
包括:迁徙率、催回率、坏账回收率、Mn催回率等指标。
(1)迁徙率:flow rate%,如:M0-M1%、M1-M2%、M2-M3%...
-
M0-M1%=T月末M1账户的贷款余额/T-1月末C账户贷款余额
-
净迁徙率M0-M1%=T-1月末M0且T月末M1账户的贷款余额/T-1月末M0账户贷款余额
(2)催回率:分为每日催收回款率、月度催收回款率
- 催回金额/待催收客户逾期金额总和
(3)坏账回收率:分为当期坏账回收率、当期总坏账回收率、年度坏账回收率
- 当期总坏账回收率=当期坏账回收/M7+总金额
- 年度坏账回收率=年度坏账总回收额/年度平均坏账余额
02 趋势指标
包括:迁徙率环比、催回率环比、迁徙率预测、坏账回收率同比等指标。
03 衍生指标
包括:催回率、已转坏账催回率、接通率、迁徙率、PTP比例等指标。(1)PTP比例:即承诺还款率,承诺还款客户数/已联系到的客户数
04 基础指标
包括:催回金额、已转坏账催回金额、PTP次数、BP次数、入催量等指标。(1)催回金额:通过催收收回的本金、利息及罚息
(2)PTP次数:PTP(Promise To Pay),通过电话催收,客户承诺在一定期限内归还一定数额的欠款,称之为承诺还款,通常统计账户数
(3)BP次数:BP(Broken Promise),承诺到期时,客户未按约定还款
(4)入催量:进入到催收列表的数量
四、资产质量相关指标
01、核心指标
包括:逾期率、不良率、年化损失率、贷后N个月逾期率、恶意逾期率等指标。
(1)逾期率:如有:M1%,M2%,M3%...M1+%,M2+%,M3+%...
- M1%=当期M1金额/当期贷款余额
- M1+%=当期M1(含)及以上金额/当期贷款余额
(2)不良率:即 M4+%
- M4+%=当期M4(含)及以上金额/当期贷款余额
(3)年化损失率:即 NCL%
- NCL%(年化)=(当月NCL总和/当月ANR)*12
(4)贷后N个月逾期率:即 MOBN_M1+%,MOBN_M2+%,MOBN_M3+%...
- MOB6_M2+%=账龄为6的M2及以上金额/放款合同金额
02 趋势指标
包括:逾期率环比/同比、不良率环比/同比、年化损失率预测等指标。03 衍生指标
包括:逾期率、不良率、净损失率、递延逾期率、平均利率、年化损失率等等指标。(1)净损失率:net credit loss,简称NCL,当期WO金额减去坏账回收金额
(2)递延逾期率:Lagged DPD,当前逾期资产的在贷余额/回溯其产生月份末的总在贷余额
04 基础指标
包括:逾期天数、逾期阶段、逾期金额、本金余额、核销金额、放款金额等指标。(1)逾期天数:DPD(days past due)账单日后延滞缴款的天数,如账单日后3天仍未还款,逾期3天。
(2)逾期阶段:也称为bucket,M1-逾期1期,M2-逾期2期,M3-逾期3期…以此类推。
(3)逾期金额:截止统计时点,所有逾期的且尚未偿还的本金金额总和。
(4)本金余额:截止统计时点,所有未收回的本金金额,包括逾期未还本金与未到还款期限的待还本金。
(5)核销金额:由于某些原因,银行会将某些贷款进行核销处置,核销后,不良贷款总额中,将不再包括已核销金额。
(6)放款金额:每个月的放贷金额