完整教程：美股实时行情 API：历史数据与深度盘口技术指南

在量化交易和投资决策中，获取准确、及时的股票数据至关重要。本文将探讨股票实时行情 API 的相关技术，包括股票实时 tick 数据、深度实时盘口、美股实时行情以及美股历史数据 API。通过 WebSocket 推送和 RESTful 接口，可以实现毫秒级数据更新和批量查询，适用于算法交易、做市商系统或数据分析平台。本指南聚焦通用实现方法，帮助开发者理解核心原理。
美股实时行情

实时行情 API 的核心优势

股票实时行情 API 通常覆盖全球市场，如美股（US）、港股（HK）和 A 股（SZ、SH），提供 Level 1 & Level 2 数据。关键功能包括：

  • 实时推送：使用 WebSocket 订阅 tick 成交、五/十档盘口及 K 线更新。
  • 批量查询：支持多股并发获取深度盘口和历史 K 线。
  • 易集成：兼容多种编程语言，如 Python、Java、Go 和 Node.js。
  • 安全机制：基于 Token 授权，并通过心跳维持连接。

以下以美股为例，逐步说明实现过程。但在深入技术细节前，让我们先对比几家主流 API，以帮助选择合适的解决方案。

API 对比

在选择股票 API 时，考虑实时性、数据深度和易用性至关重要。下面对比四家流行 API，重点关注实时 US 股票数据：

API 名称关键特点实时 US 股票支持proscons
iTickWebSocket 实时推送（tick、quote、depth、K 线）；批量深度盘口和历史 K 线查询；覆盖 US、HK、SZ 等市场；毫秒级 Level 1/2 数据。是（低延迟，深度盘口支持五/十档）。易集成，多语言示例；批量 API 高效；适合算法交易和做市系统。免费试用
Polygon.ioWebSocket 和 REST API；tick-level 数据、聚合 OHLC；历史数据 20+年；支持 equities、options、crypto。是（低延迟，tick-by-tick）。开发者友好，高性能；WebSocket 流式传输；适合高频交易。免费层限制严格；需开发技能。
Alpha VantageREST API 为主；实时/历史数据；50+技术指标；根本数据如收益、股息。是（低延迟，但免费层限调用率）。免费层慷慨；易用，适合量化分析和回测；集成 Excel/Google Sheets。无 WebSocket；实时需付费；限额可能影响高频使用。
FinnhubWebSocket（付费）和 REST；实时价格、基本面、新闻情绪；经济指标。是（低延迟，免费限调用率）。免费层强大；广覆盖，包括情绪分析；适合仪表盘和机器人顾问。WebSocket 仅付费；免费无深度盘口。

第一部分：WebSocket 实时行情推送

WebSocket 是处理美股实时行情的常用协议。开发者可以订阅特定股票（如 AAPL.US），接收 tick、quote、depth 和 K 线数据。流程包括连接、验证、订阅和响应处理。

连接与验证

连接到 WebSocket 服务器，并通过 Header 传递授权 Token。连接成功后接收确认消息；验证失败则断开。

订阅数据

验证后发送订阅请求，例如订阅 AAPL.US 的 tick、quote 和 depth：

{
"ac": "subscribe",
"params": "AAPL$US",
"types": "depth,quote"
}

处理响应

响应数据包括 tick（成交）、quote（报价）和 depth（盘口）。例如 depth 响应结构：

{
"code": 1,
"data": {
"s": "AAPL.US",
"a": [
/* 卖盘数组 */
],
"b": [
/* 买盘数组 */
],
"type": "depth"
}
}

保持心跳

每 30 秒发送 ping 消息维持连接。

代码示例

以下 Python 示例演示实时监控美股如 AAPL，使用 iTick API 作为示例：

import websocket
import json
import threading
import time
# WebSocket 连接地址和 token
WS_URL = "wss://api.itick.org/stock"
API_TOKEN = "your_token"
def on_message(ws, message):
"""处理接收到的消息"""
print("Received message:", message)
data = json.loads(message)
# 处理连接成功的消息
if data.get("code") == 1 and data.get("msg") == "Connected Successfully":
print("Connected successfully, waiting for authentication...")
# 处理认证结果
elif data.get("resAc") == "auth":
if data.get("code") == 1:
print("Authentication successful")
# 认证成功后订阅数据
subscribe(ws)
else:
print("Authentication failed")
ws.close()
# 处理订阅结果
elif data.get("resAc") == "subscribe":
if data.get("code") == 1:
print("Subscription successful")
else:
print("Subscription failed:", data.get("msg"))
# 处理市场数据
elif data.get("data"):
# 打印实时行情数据
market_data = data["data"]
data_type = market_data.get("type")
symbol = market_data.get("s")
print(f"{data_type.upper()} data for {symbol}:", market_data)
def on_error(ws, error):
"""处理错误"""
print("Error:", error)
def on_close(ws, close_status_code, close_msg):
"""连接关闭回调"""
print("Connection closed")
def on_open(ws):
"""连接建立后的回调"""
print("WebSocket connection opened")
def subscribe(ws):
"""订阅行情数据"""
subscribe_msg = {
"ac": "subscribe",
"params": "AAPL$US",
"types": "tick,quote,depth"
}
ws.send(json.dumps(subscribe_msg))
print("Subscribe message sent")
def send_ping(ws):
"""定期发送心跳包"""
while True:
time.sleep(30)  # 每30秒发送一次心跳
ping_msg = {
"ac": "ping",
"params": str(int(time.time() * 1000))
}
ws.send(json.dumps(ping_msg))
print("Ping sent")
if __name__ == "__main__":
# 创建 WebSocket 连接，通过header传递token
ws = websocket.WebSocketApp(
WS_URL,
header={"token": API_TOKEN},
on_open=on_open,
on_message=on_message,
on_error=on_error,
on_close=on_close
)
# 在单独的线程中启动心跳机制
ping_thread = threading.Thread(target=send_ping, args=(ws,))
ping_thread.daemon = True
ping_thread.start()
# 启动 WebSocket 连接
ws.run_forever()

类似地，Java、Go 和 Node.js 可参考通用文档实现。该方法适用于高频交易系统，捕捉 tick 级波动。

第二部分：批量实时盘口查询

对于多股深度盘口监控，使用 REST API 获取十档买卖盘数据，包括价位、挂单量和订单数。

请求参数

  • region：市场，如 US。
  • codes：股票代码，逗号分隔，如 AAPL,TSLA。

代码示例（Python）

import requests
url = "https://api.itick.org/stock/depths?region=US&codes=AAPL,TSLA"
headers = {
"accept": "application/json",
"token": "your_token"
}
response = requests.get(url, headers=headers)
print(response.text)

此接口适合市场深度分析。

响应示例

{
"code": 0,
"msg": null,
"data": {
"AAPL": {
"s": "AAPL",
"a": [
/* 卖盘 */
],
"b": [
/* 买盘 */
]
},
"TSLA": {
/* 类似结构 */
}
}
}

第三部分：批量历史 K 线查询

分析美股历史趋势时，使用 REST API 获取 OHLCV 数据，支持分钟到月线周期。

请求参数

  • region：US。
  • codes：AAPL,TSLA。
  • kType：周期，如 1（分钟）、8（日）。
  • limit：K 线数量。
  • et：截止时间戳（可选）。

代码示例（Python）

import requests
url = "https://api.itick.org/stock/klines?region=US&codes=AAPL,TSLA&kType=8&limit=5"
headers = {
"accept": "application/json",
"token": "your_token"
}
response = requests.get(url, headers=headers)
print(response.text)

结合数据处理库，可进行回测或趋势分析。

响应示例

{
"code": 0,
"msg": null,
"data": {
"AAPL": [
{
"tu": 3774688301.452,
"c": 225.215,
"t": 1731689407000,
"v": 16742235,
"h": 226.92,
"l": 224.44,
"o": 226.27
}
],
"TSLA": [
/* 类似 */
]
}
}

结语

通过以上对美股实时行情API的技术解析，我们可以看到构建一个完整的股票数据系统需要综合运用多种技术和方法。从WebSocket实时推送到底层数据获取，再到历史K线分析，每一个环节都对系统的性能和稳定性提出了不同要求。

选择合适的API供应商是项目成功的关键第一步。如前所述，不同的服务商在数据覆盖范围、实时性、接口易用性和成本等方面各有优劣。开发者应当根据具体的应用场景——无论是高频交易、算法策略回测还是普通投资者的数据分析工具——来权衡各项因素，做出最适合的选择。

在技术实现层面，需要注意几个要点：

  1. 连接管理：WebSocket连接的心跳机制和异常重连策略直接影响数据的连续性
  2. 数据处理：Level 2深度盘口数据量较大，需要合理设计缓存和处理机制
  3. 性能优化：批量接口可以显著提升多股票数据获取效率
  4. 错误处理：完善的异常处理机制是生产环境稳定运行的基础

随着金融科技的发展，市场对数据实时性和准确性的要求越来越高。掌握这些核心技术不仅有助于构建高效的数据驱动系统，也为进一步开发量化交易策略、风险管理系统等高级应用奠定了坚实基础。

建议开发者在实际项目中，不仅要关注功能实现，更要重视系统的可维护性和扩展性。通过模块化设计和充分的测试，构建出能够应对复杂市场环境的稳健系统。同时，持续关注行业发展趋势和技术更新，适时引入新技术以保持竞争力。

温馨提示：本文仅供参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎

参考文档：https://blog.itick.org/stock-api/hkus-stock-api-comparison-guide
GitHub：https://github.com/itick-org/

posted @ 2026-01-06 19:17  gccbuaa  阅读(33)  评论(0)    收藏  举报