完整教程：[QMT量化交易小白入门]-105、震荡市最适合的策略：ETF多标的动态网格策略，回测年化收益47.81%

本专栏主要是介绍QMT的基础用法，常见函数，写策略的方法，也会分享一些量化交易的思路，大概会写200篇左右。
QMT的相关资料较少，在使用过程中不断的摸索，遇到了一些挑战，记录下来和大家一起沟通，共同进步。

文章目录

• • • 相关阅读
    • 一、策略核心框架：动态网格的底层逻辑
    • • 1.1 动态网格的核心优势
      • 1.2 多标的协同管理
    • 二、关键函数拆解：从数据处理到交易执行
    • • 2.1 `update_grid`：动态网格生成器
      • 2.2 `get_grid`：价格定位器
      • 2.3 `get_total_position_ratio`：全局仓位控制器
      • 2.4 `get_base_position_amount`：底仓初始化模块
      • 2.5 `get_pyramid_amount`：金字塔加仓管理器
      • 2.6 `check_trend`：趋势过滤器
    • 三、主循环逻辑：从开盘到收盘的全流程管控
    • • 3.1 每日/每分钟运行机制
      • 3.2 底仓建立条件
      • 3.3 网格交易规则
    • 四、参数优化与风险控制要点
    • • 4.1 关键参数调优建议

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最近A股市场又呈现结构性震荡的特征，网格交易策略凭借其“低买高卖”的核心逻辑，成为震荡市中获取稳定收益的有用工具。然而，传统网格策略往往存在参数固化、适应性不足等问题，尤其在面对行业ETF这类具有强周期性和波动性特征的资产时，静态网格难以捕捉市场动态变化。
本文将深入剖析ETF多标的动态网格策略，通过代码实现与逻辑拆解，揭示该策略如何结合波动率调整、趋势过滤及仓位管理，构建更智能的交易系统。经过分钟级数据回测，完成年化收益47.81%，最大回撤控制在5%以内，夏普比率达1.68。

一、策略核心框架：动态网格的底层逻辑

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