Financial - 协方差 Covariance

一、什么是协方差？

https://baike.baidu.com/item/%E5%8D%8F%E6%96%B9%E5%B7%AE/2185936?fr=aladdin

 

 

二、协方差与相关系数的区别和联系

协方差：
协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。 如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。 如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。

相关系数：
研究变量之间线性相关程度的量，取值范围是[-1,1]。相关系数也可以看成协方差：一种剔除了两个变量量纲影响、标准化后的特殊协方差。