加密货币经典量化交易策略回测

介绍几个经典的策略模型，在数字货币市场中的表现，

 

基本参数：

（1）回测区间：2016-01-01至2016-12-31

（2）行情订阅：bitcoin（频率：日）

（3）初始资金：1000000

 

1. 双均线策略

交易规则：

短均线：最近3日的收盘价平均值

长均线：最近5日的收盘价平均值

开仓条件：短均线大于长均线，并且上一个交易日的短均线小于长均线

平仓条件：短均线小于长均线，并且上一个交易日的短均线大于长均线

资金投入规模：满仓

回测结束时平仓

 

年化收益：84.56%，累计收益率：86.81%，夏普比率：2.49，最大回撤率：-12.27%

 

2.海龟交易策略

交易规则：

真实波幅TR=max（当前交易日最高价-当前交易日最低价，当前交易日最高价-上一个交易日收盘价，上一个交易日收盘价-当前交易日最低价）

平均真实波幅N=（19*上一个交易日N值+当前交易日TR）/20

开仓条件：当日最高价>前20个交易日的最高价；

开仓数量unit=（1%*当前账户可用资金/N）取整

加仓条件：当日收盘价>上一次开仓的价格+0.5*N，并且之前加仓次数<4次（即最多加仓四次）

加仓数量unit同上

平仓条件：当日最低价<前10个交易日的最低价

平仓数量：全部持仓

止损平仓条件：当日收盘价<上一次开仓的价格-2*N

止损平仓数量：全部持仓

回测结束时平仓

年化收益：94.42%，累计收益率：67.27%，夏普比率：2.59，最大回撤率：-25.19%

 

3.Dual Thrust策略

交易规则：

N=10；K1=0.7；K2=0.7

N日最高价：HH

N日最低收盘价：LC

N日最高收盘价：HC

N日最低价：LL

区间Range=max(HH-LC,HC-LL)

买入线BL=当日开盘价+K1*Range

卖出线SL=当日开盘价-K2*Range

开仓条件：当日收盘价>BL

平仓条件：当日收盘价<SL

回测结束时平仓

年化收益：131.45%，累计收益率：84.55%，夏普比率：3.12，最大回撤率：-24.23%

 

Ref：https://coin-monitor.github.io