第一个策略尝试

开发者文档

本文档提供了项目的技术细节和开发指南，帮助开发者理解和扩展项目功能。

代码规范

项目遵循以下代码规范：

1. PEP 8：遵循Python官方的PEP 8代码风格指南。
2. 文档字符串：所有模块、类和函数都应该有文档字符串，说明其功能、参数和返回值。
3. 类型注解：尽量使用类型注解，提高代码的可读性和可维护性。
4. 异常处理：合理使用异常处理，确保程序的健壮性。
5. 日志记录：使用日志记录重要信息，便于调试和问题排查。

---

加密货币分钟级别T+0交易策略文档

策略概述

本策略针对加密货币高波动特性设计，融合趋势跟踪（MACD）、震荡网格和高频做T三大模块，通过动态市场状态识别（ADX指标）实现多策略协同。采用ATR动态仓位控制与RSI辅助过滤，在BTC/USDT、ETH/USDT等高流动性交易对上实现分钟级别高频套利。

1. 核心参数配置

模块	参数	数值/规则
MACD	快线/慢线/信号线	6 / 14 / 5
	零轴阈值	DIFF距离零轴±0.5
ADX	周期	14
	趋势阈值	动态阈值（过去20周期均值）
ATR	周期	20
RSI	周期	14
网格	基础间距	1.5×ATR
	高频模式间距	1×ATR

---

2. 多策略协同规则

2.1 市场状态识别

状态	条件	激活策略
强趋势市场	ADX > 动态阈值 + DIFF偏离零轴>0.5	100% MACD趋势策略
弱趋势市场	ADX在15-25区间	50%趋势策略+50%网格策略
震荡市场	ADX < 15	100%网格策略

2.2 策略优先级

1. 趋势策略信号优先于网格策略
2. 做T操作需同时满足：
   • RSI超买/超卖（>70/<30）
   • 价格偏离5周期均线±2%

---

3. 动态仓位管理

3.1 基础仓位公式

策略类型	仓位计算公式	风险限制
趋势策略	1% × (基准ATR/当前ATR)	单笔≤1.5%
网格策略	0.3% × (20周期波动率/当前波动率)	总持仓≤3%
做T策略	5%-10%当前仓位	单日≤3次

3.2 复合仓位控制

• 总风险暴露 ≤ 15% （趋势5% + 网格5% + 做T5%）
• 单日最大亏损熔断：2% → 停止交易4小时

---

4. 策略模块详解

4.1 MACD趋势策略（强趋势市场）

入场条件：

• 做多：

  (DIFF > DEA) 
  & (DIFF > 0.5) 
  & (RSI < 65)
  & (能量柱连续3周期放大)
  

• 做空：

  (DIFF < DEA) 
  & (DIFF < -0.5) 
  & (RSI > 35)
  & (能量柱连续3周期缩小)
  

出场规则：

• 移动止损：最高价/最低价回撤2×ATR
• 趋势衰竭信号：DIFF与DEA间距缩小50%

4.2 智能网格策略（震荡市场）

网格部署规则：

graph TD A[MACD金叉] --> B[计算基准价=当前价-1×ATR] B --> C[向下部署3个买网格] C --> D[间距=1.5×ATR] D --> E[止盈=1.5×间距] F[MACD死叉] --> G[计算基准价=当前价+1×ATR] G --> H[向上部署3个卖网格] H --> I[间距=1.5×ATR] I --> J[止盈=1.5×间距]

熔断机制：

• 单网格亏损达0.5% → 暂停该方向新网格
• 总网格亏损1% → 清空全部网格仓位

4.3 高频做T策略

操作矩阵：

主策略状态	做T方向	触发条件	仓位
趋势多头	减持	RSI>70 & 价格>上轨布林带	10%
	补仓	RSI<40 & 价格回踩5周期EMA	5%
趋势空头	减持	RSI<30 & 价格<下轨布林带	10%
	补仓	RSI>60 & 价格反弹至5周期EMA	5%

---

5. 风险控制体系

5.1 多层熔断机制

graph LR A[单笔亏损0.8%] --> B[暂停同方向交易] B --> C[累计亏损1.5%] --> D[降低仓位50%] D --> E[单日亏损2%] --> F[全天停止交易]

5.2 异常波动应对

• 波动率突变检测：

  if (当前ATR / 过去3周期ATR均值) > 2:
      启动保护模式：平仓50%仓位，网格间距扩大2倍
  

• 黑天鹅事件响应：
  • 价格5分钟波动＞5% → 市价单清仓
  • 交易所API异常 → 切换备用数据源

---

6. 技术实现方案

6.1 系统架构

graph TB A[交易所WS API] --> B[实时数据处理] B --> C[策略引擎] C --> D[信号生成] D --> E[订单管理系统] E --> F[风险控制模块] F --> G[交易所REST API]

6.2 关键功能

1. 订单智能路由：
   • 常规行情：冰山委托（隐藏量=订单量30%）
   • 快速行情：限价单+市价单组合（价差>0.2%时触发）
2. 状态持久化：
   • 每10秒保存策略状态（持仓/挂单/风控参数）
   • 断线重连后自动恢复策略上下文

---

7. 回测与优化指南

7.1 回测数据集

交易对	时间范围	特殊事件标记
BTC/USDT	2020.01-2023.08	2021.05暴跌、2022.11FTX事件
ETH/USDT	2021.01-2023.08	The Merge升级

7.2 优化目标

指标	目标值	权重
年化收益率	>120%	30%
最大回撤	<15%	25%
夏普比率	>2.5	20%
胜率	>55%	15%
单日操作次数	<20次	10%

7.3 参数优化方法

1. 网格搜索：

   params_grid = {
       'macd_fast': [5,6,7],
       'macd_slow': [13,14,15],
       'adx_threshold': [14,15,16],
       'grid_spacing': [1.3,1.5,1.7]
   }
   

2. 遗传算法优化：
   • 种群数量：50
   • 迭代次数：100
   • 适应度函数：夏普比率×0.6 + 胜率×0.4

---

8. 上线部署流程

1. 模拟阶段（1个月）：
   • 对比策略表现与人工交易的偏离度
   • 监控异常订单比例（<0.1%）
2. 小资金实盘（0.5BTC）：
   • 验证滑点控制有效性
   • 调整高频做T的时间衰减参数
3. 全量部署：
   • 每日开盘前自动校准参数
   • 设置人工干预开关（Telegram Bot指令）

---

策略开发者备注：建议使用Python+PostgreSQL实现，采用异步IO架构确保低延迟。关键参数应设计为运行时可动态调整模式。