连续凯利公式的另一个变种

连续型凯利公式是相对初始资金固定来说的, 后续计算都是基于这个初始固定资金来说。  

实际投资中, 我们本身的投资资产是固定增长的, 每个月都有收入,  如果新增的收入再次想投资,原来的凯利公式就不适用了。

f* = μ/σ² * (1/(1 + C/Wt))

C是每次新增的固定金额, Wt是投资时,当前的金额。    随着时间的推移,  Wt会趋向无穷大, 那么就是标准的凯利公式了。 

 

posted @ 2025-02-07 11:21  浪浪辛  阅读(52)  评论(0)    收藏  举报