连续凯利公式的另一个变种
连续型凯利公式是相对初始资金固定来说的, 后续计算都是基于这个初始固定资金来说。
实际投资中, 我们本身的投资资产是固定增长的, 每个月都有收入, 如果新增的收入再次想投资,原来的凯利公式就不适用了。
f* = μ/σ² * (1/(1 + C/Wt))
C是每次新增的固定金额, Wt是投资时,当前的金额。 随着时间的推移, Wt会趋向无穷大, 那么就是标准的凯利公式了。
连续型凯利公式是相对初始资金固定来说的, 后续计算都是基于这个初始固定资金来说。
实际投资中, 我们本身的投资资产是固定增长的, 每个月都有收入, 如果新增的收入再次想投资,原来的凯利公式就不适用了。
f* = μ/σ² * (1/(1 + C/Wt))
C是每次新增的固定金额, Wt是投资时,当前的金额。 随着时间的推移, Wt会趋向无穷大, 那么就是标准的凯利公式了。