随笔分类 -  算法/模型

动量策略
摘要：# -*- coding: utf-8 -*- """ Momentum strategies are almost the opposite of mean-reversion strategies. A typical momentum strategy will buy stocks that 阅读全文
posted @ 2025-01-19 23:19 duanqs 阅读(71) 评论(0) 推荐(0)
main script
摘要：main script # jungle.py # import sys, io, os, inspect import numpy as np, pandas as pd; _=np pd.set_option('display.precision', 6) import matplotlib.p 阅读全文
posted @ 2022-01-27 20:26 duanqs 阅读(84) 评论(0) 推荐(0)
IntradayOrder
摘要：IntradayOrder class IntradayOrder(ba.Order): def __init__(self, ohlc, ind, key=None): super().__init__(ohlc, ind) self.key = key # 'o2c_wk1' self.algo 阅读全文
posted @ 2021-12-27 20:52 duanqs 阅读(56) 评论(0) 推荐(0)
pc2c o2c pc2o pc2o_kt
摘要：pc2c o2c pc2o pc2o_kt class Broker(object): def __init__(self, cfg, **kwargs,): self.code = cfg.code self.onehand = 1 if self.code[:2]=='39' else 100 阅读全文
posted @ 2021-12-25 22:23 duanqs 阅读(56) 评论(0) 推荐(0)
tf
摘要：tf代码 # momentums.py # import sys, io, os, inspect import numpy as np, pandas as pd; _=np pd.set_option('display.precision', 6) # import matplotlib.pyp 阅读全文
posted @ 2021-12-24 16:08 duanqs 阅读(450) 评论(0) 推荐(0)
pandas df.apply
摘要：剔除星期四 代码 def delThursday_strat(df): ''' 4. 制定策略,执行回测,评估性能: "剔除星期四"策略: 星期四收盘买入, 下个星期三收盘卖出''' df['roc1_delThursday'] = df.apply( lambda x: 0 if x.weekda 阅读全文
posted @ 2021-12-13 21:13 duanqs 阅读(394) 评论(0) 推荐(0)
399330深证100指数的一个策略
摘要：399330深证100指数的一个策略 通达信代码: dma_week指标: BARS:COUNT(C>0,0) NODRAW; START_C_CONS :=REF(C,BARSCOUNT(C)); ROC1 :=100* (C/REF(C,1)-1) ; PRICE:=(H+L+C)/3; IC: 阅读全文
posted @ 2020-09-29 12:44 duanqs 阅读(411) 评论(0) 推荐(0)
diy一个策略
摘要：diy一个周线级别的策略 通达信公式 ATR14:=ATR.ATR(14); LATR:= REF(ATR14,1); TREND_:= C+ATR14 COLORGREEN; LTREND_:=REF(TREND_,1); TREND:= IF(TREND_ LTREND_, LTREND_, T 阅读全文
posted @ 2020-05-17 04:19 duanqs 阅读(308) 评论(0) 推荐(0)
ta-lib 里的蜡烛图形态函数源码
摘要：ta lib 里的蜡烛图形态函数源码 以CDL2CROWS为例, 看一看c语言的源码: 有关的源码文件包括 d:\Documents\Pictures\ta lib\c\src\ta_func\ta_CDL2CROWS.c d:\Documents\Pictures\ta lib\c\src\ta_ 阅读全文
posted @ 2019-09-04 19:05 duanqs 阅读(782) 评论(0) 推荐(0)
joinquant 策略
摘要：代码 代码, 清晰版 阅读全文
posted @ 2019-08-09 07:58 duanqs 阅读(1330) 评论(0) 推荐(0)
股债轮动策略之行业版
摘要：股债轮动策略之行业版 雪球上的 宜昌白云飞 的原创专栏里有一个系列文章, 现将其摘录如下: 1. 年化20%七年无亏损的简单策略——股债轮动行业版（一) https://xueqiu.com/1884493065/127568218 发布于 2019 05 31 15:41 回测设置： 时间段：20 阅读全文
posted @ 2019-07-20 15:22 duanqs 阅读(1275) 评论(0) 推荐(0)
pd.qcut, pd.cut, df.groupby()等在分组和聚合方面的应用
摘要：pd.qcut, pd.cut, df.groupby()等在分组和聚合方面的应用 量化交易里, 需要进行大量的分组和统计, 以方便自己处优势的位置/机会. 比如对股价进行趋势分析, 波动性分析, 量化之后, 进行归类统计, 再进行胜算概率的统计. 依据D8和T8的区间, 能够组合出来16种情形, 阅读全文
posted @ 2019-02-25 22:35 duanqs 阅读(2615) 评论(0) 推荐(0)
从池子里的beta看秋香, 个性迥异
摘要：从池子里的beta看秋香, 个性迥异 前文里那十只个股为例, 统计了它们的beta值. 回顾如下: Num name code Beta 0 深圳燃气 601139 0.710 公用事业 1 分众传媒 002027 1.258 中小板 2 海康威视 002415 1.288 中小板 3 双汇发展 0 阅读全文
posted @ 2019-02-24 16:48 duanqs 阅读(160) 评论(0) 推荐(0)
个股和股票池的beta系数的估算
摘要：个股的beta系数的估算 代码 结果图 结论 用276天大盘交易日(同期个股是271个交易日)的数据, 采用两种方法, 得到的beta值为: 0.833 vs 0.830 非常接近. 小于1的beta, 揭示了该股在大盘下跌阶段的优异表现. 股票池的beta 代码 python def study_ 阅读全文
posted @ 2019-02-23 22:04 duanqs 阅读(2114) 评论(0) 推荐(0)
检验两个随机序列的beta系数
摘要：检验两个随机序列的beta系数 代码 结果展示: 结论: 每一次的beta值都很小, 介于[ 0.1, 0.1]. 基本上是围绕0的变化. 可见, 随机漫步的相关性是零相关的. 阅读全文
posted @ 2019-02-22 19:42 duanqs 阅读(306) 评论(0) 推荐(0)
通达信zig函数的python实现
摘要：通达信zig函数的python实现 代码 结果 ...转向点的阀值、个数、位置和日期... (0.055, 71) [0, 18, 38, 101, 111, 153, 196, 208, 230, 313, 321, 331, 344, 374, 420, 459, 488, 513, 576, 阅读全文
posted @ 2019-01-05 22:51 duanqs 阅读(6072) 评论(1) 推荐(1)
投資是壹場修行
摘要：在雪球上看到一位网友的帖子, 是用繁体写的, 但是内容和风格上都很喜欢. 所以抄作业留念. 投資是壹場修行 記得2016年初，均勝的價格就是30左右，時隔兩年還在原地，波動的幅度30~40之間。這種波動是事件驅動，消息驅動，情緒的波動。所有的事件、消息有沒有真正體現在公司業績上？很明顯，沒有。所以市 阅读全文
posted @ 2018-01-28 10:20 duanqs 阅读(193) 评论(0) 推荐(0)
从做空头寸数据里构建指标
摘要：Building an indicator from short volume data Price of an asset or an ETF is of course the best indicator there is, but unfortunately there is only onl 阅读全文
posted @ 2016-08-07 15:55 duanqs 阅读(851) 评论(0) 推荐(0)