Backtrader 学习笔记（1）

第一次接触Python,朋友带着玩，发现官方文档写得好棒（https://www.backtrader.com/docu/），以下内容来自于官方文档，以及我自己的学习心得。

数据结构：

数据格式：必须有6列（日期时间，开盘，收盘，最高，最低，持仓量？）

用lines存储：很多line组成的list 数组类型（？）。

dataFeed：本地读入csv或者txt文件用 bt.feeds.GenericCSVData 类，该类可以重载源数据每列的属性，从0开始。本来之前按照官方文档用的Yahoo那个类，调试半天数据都对不上，后来才发现是 因为Yahoo类定义的列属性顺序不可调，例子里用的源文件顺序又不完全是按照Yahoo类定义的排列，导致除了收盘价，其他的数据都对不上号。

数据访问的方法有很多种，对于源数据而言，一旦读入data.lines，在数据源类实例中的数据就不会改变了，实际改变的会是指标里的数据。以下访问方式都是等价的：

        if self.movav.lines.sma[0] > self.data.lines.close[0]:
            print(self.data_close[0]) # 等价于self.data.close[0],self.data.lines.close[0],self.data0[0],self.data.lines[0][0]
            print(self.data.close[0]) # 此类等价仅支持数据源，指标不支持
            print(self.movav.sma[0]) # self.movav.sma等价于self.movav.lines[0],self.movav.line0,self.movav.line_0

官方还有更详细的说明，通过这个说明，才真的有点明白怎么访问实际数据。

 

 

 

 

 

 

对于每个指标的类，在类定义时需要定义lines的值，比如对于SMA类，最开始会定义lines的属性值为sma，此时通过self.mov.sma[0]，就可以取到最新的一个平均值了。所有指标的返回都是存在List中的，我理解就是数组中，所以单单通过self.mov.sma实际上得到的是一个指针地址。

Line的操作：

BT平台不支持List的Slice!! 因为平台的数据源将0认为是最新的数据，-1是前一个数据。这个与Python默认的定义不一样，所以不支持slice函数。平台通过 get函数，取得list中的指定数据段：注意取出来的数据顺序，是从旧到新的顺序。我测试了下，也可以用append来赋值，哈哈，笨方法。

    first_t = t.get(size = (periods)) # t.get(ago = 0,size = periods):从当前数据开始取前periods个数据，如果周期是10，则取即0~-9，注意顺序
    first_t2 = t.get(ago =-1,size=(periods))#从第二新的数据开始取，一共periods个数据
    for li in range(-1*(periods),0):
        # print(li,t.lines[0][li])
        first_t.append(t.lines[0][li])

 

策略中的__init__： 仅定义指标，参数，不会实际加载任何数据。但是如果定义了k线数值，即period，则系统会统计，必须满足所有指标的k线量达成后，会进入next进行实际计算。比如5日均线，与10日ATR，init中会数到10个bar（K线）后才会进入next 加载数据，并计算5日SMA和10日ATR。

next:执行真正的数据加载，以及指标计算。