python量化投资（二）：如何得到数据

python量化投资（一）：量化投资基本流程和数据来源 - 窦福成的文章 - 知乎专栏

在python量化投资（一）中我们写到，我们计算的前提是有数据，但是如何得到数据？上次也说了几种途径，今天主要讲解怎样提取数据，有一个前提条件

• 安装了python，笔者还安装了pychramIDE

 

一、python提取Wind的数据

• 修复或安装Wind插件：Wind数据终端：量化------修复插件------修复python插件
• 形成Python代码：Wind数据终端：量化-----开放接口------代码生成器，经常用的是

 

1. WSD，该命令用来获取选定证券品种的历史序列数据，包括日间的行情数据、基本面数据以及技术数据指标。
2. WSS，该命令用来获取选定证券品种的历史截面数据。
3. WSET，该命令得到板块、指数所包含的Wind代码

• 在python工程中引入Wind模块，并用DataFrame承接数据

下面是如何从wind当中得到所有股票的行情数据

from WindPy import w

# 现在的日期
dt=datetime.now()

# 利用wset从Wind得到所有股票的代码
wsetdata=w.wset('SectorConstituent','date=20160116;sectorId=a001010100000000;field=wind_code')

for j in range(0,len(wsetdata.Data[0])):
    # 利用wss提取股票的成立时间
    wssdata=w.wss(str(wsetdata.Data[0][j]),'ipo_date')
    # 通过wsd来提取时间序列数据，比如取开高低收成交量，成交额数据
    data=w.wsd(str(wsetdata.Data[0][j]), "open,high,low,close,volume,amt", wssdata.Data[0][0], dt, "Fill=Previous")
    # 得到其中一只股票从IPO到现在的时间序列数据并存储在DataFrame中
    df = DataFrame(data.Data, columns=data.Times, index=data.Fields).T
    # 再讲DataFrame中的数据存储在CSV文件中，以后就可以通过read_csv直接读取CSV文件
    df.to_csv(str(wsetdata.Data[0][j])+'.csv')

wind-python接口文档

大奖章|量化投资大奖章的网站开放了wind的数据端口

二、TuShare提取数据

TuShare -财经数据接口包，基于Python的财经数据包，利用Python进行摘取

• 安装tushare包
• 利用文档函数抓取数据

三、预测者网

预测者网

• 下载CSV格式的文件
• 利用python的pandas的read_csv函数直接读取，网页当中有详细的说明文档

 

不定期更新

本人功底不行，还请给位知友多多指教！

 

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