随笔分类 -  R for time series

Ch1
摘要：1.资产收益率 1+Rt = Pt or Pt =Pt−1(1+Rt) Pt−1 2.收益率的分布性质 2.1统计分布及矩 2.2收益率的分布 2.3多元收益率 2.4收益率的似然函数 2.5收益率的经验分布 3.其他过程 阅读全文
posted @ 2017-09-19 23:01 coderevelyn 阅读(306) 评论(0) 推荐(0)