Backtrader synchronizing different markets 同步不同市场的时间

1. 股票池有港股和美股的数据

'环球': {'2823.HK': 100, '2800.HK': 500, '1299.HK': 200, 'qqq': 10, 'spy': 10, 'tlt': 10}

　　不同交易所的timeframe

 

2. 同步不同市場數據

for ucode, size in underlying.items():
    # 数据校验
    df0 = yf.download(ucode, date_start, date_end, auto_adjust=False)
    df0.replace(0, np.nan, inplace=True)
    df0.dropna(inplace=True)
    df0.drop_duplicates(keep=False, inplace=False)
    df0 = df0[['Open', 'High', 'Low', 'Close', 'Volume', 'Adj Close']]

    # 同步市场时间
    if '.HK' in ucode:
        df0.index = df0.index.tz_localize("Asia/Shanghai").tz_convert("UTC")
        df0.index = df0.index + pd.DateOffset(1)
    else:
        df0.index = df0.index.tz_localize("America/New_York").tz_convert("UTC")
    df0['Date'] = pd.to_datetime(df0.index.date)
    df0 = df0.set_index(df0['Date'])
    
    # 加载数据
    data0 = bt.feeds.PandasData(dataname=df0)
    cerebro.adddata(data0, name=ucode)

　　先转换成UTC时间，再後移timeframe同步不同市场数据

 

几点注意:
a. 港股&美股的交易时间相差一天
b. 由於是daily snapshot数据，不用考虑美股的冬令夏令问题
c. 避免後视镜错误，只能向後offset数据