金融数据API ｜股票实时tick数据，如何利用股票行情数据API建立自己的量化交易事业？

量化交易是利用预先设定的策略，以及基于行情数据API获取实时股票tick数据，让计算机软件自动执行买卖股票的过程。对于level2行情数据和自动交易股票，个人可以使用券商提供的限价交易规则进行量化交易。

量化交易不仅可以由机构进行，也可以由个人和少量资金的投资者进行。通过编程技术，个人可以创建一个独特的定量交易系统，让交易更加自动化，减少时间成本。在A股市场中，由于无法直接通过交易所接口，个人可以使用第三方交易接口进行程序化交易，通常使用Python、C++、PHP、Go、C#、Java等语言。

市场数据分为交易市场和订单委托市场两部分，结合形成TAQ市场。在中国，股票tick数据和快照数据有区别，股票tick数据记录更详细的市场信息，而快照数据是在一定频率下统计的数据。 Level2数据在中国可能会混淆tick数据和快照数据这两个概念。

推荐一款行情数据API免费获取的地址
官网：https://alltick.co

接口请求示例代码

import time
 
import requests	# pip3 install requests
import json
 
# Extra headers
test_headers = {
    'Content-Type' : 'application/json'
}
 
'''
github：https://github.com/alltick/realtime-forex-crypto-stock-tick-finance-websocket-api
申请免费token：https://alltick.co/register
官网：https://alltick.co
 
code	请查看code列表，选择你要查询的code
kline_type k线类型，1分钟K，2为5分钟K，3为15分钟K，4为30分钟K，5为小时K，6为2小时K，7为4小时K，8为日K，9为周K，10为月K
query_kline_num	查询多少根K线，最多1000根
 
将如下JSON进行url的encode，复制到http的查询字符串的query字段里
{"trace" : "python_http_test1","data" : {"code" : "USDJPY","kline_type" : 1,"kline_timestamp_end" : 0,"query_kline_num" : 2,"adjust_type": 0}}
{"trace" : "python_http_test2","data" : {"symbol_list": [{"code": "GOLD"}]}}
{"trace" : "python_http_test3","data" : {"symbol_list": [{"code": "GOLD"}]}}
'''
test_url1 = 'https://quote.aatest.online/quote-b-api/kline?token=3662a972-1a5d-4bb1-88b4-66ca0c402a03-1688712831841&query=%7B%22trace%22%20%3A%20%22python_http_test1%22%2C%22data%22%20%3A%20%7B%22code%22%20%3A%20%22USDJPY%22%2C%22kline_type%22%20%3A%201%2C%22kline_timestamp_end%22%20%3A%200%2C%22query_kline_num%22%20%3A%202%2C%22adjust_type%22%3A%200%7D%7D'
 
resp1 = requests.get(url=test_url1, headers=test_headers)
 
# Decoded text returned by the request
text1 = resp1.text
print(text1)