随笔分类 -  计量经济学-R语言

摘要：## Econometric Analysis ## install.packages("wooldridge") library(wooldridge); library(glm2); library(mlogit);library(MASS) # 2. Basic method ##### ## 阅读全文

摘要：#构建VAR模型 library(sandwich) library(strucchange) library(vars) data.new<-data.frame(S1,S2) VARselect(data.new,lag.max=20,type="trend") #选择最优的滞后阶数 var<- 阅读全文

摘要：（一）协整检验 library(urca) r6=lm(S1~S2) re=resid(r6) h=ur.df(re,type="trend",selectlags="AIC") summary(h) （二）建立误差修正模型（ECM） dd1=diff(data1) dd2=diff(data2) 阅读全文

摘要：（一）建立ARIMA模型 auto.arima(AA[,4])#识别最优阶数 arima1<-arima(AA[,4],order=c(0,1,3),method="ML") summary(arima1) （二）建立GARCH模型 #GARCH模型 library(rugarch) myspec= 阅读全文

摘要：（一）单位根检验 #法一 library(fUnitRoots) unitrootTest(AA[,4]) #法二 library(urca) nl=ur.df(AA[,4],type='none',selectlags='AIC')# 其中type有none、trend（趋势项）、drift（漂移 阅读全文

摘要：（一）不同来源的数据合并 需要注意的是，由于国债收益率从Wind导入（为数据框类型），而股票数据是使用quantmod包爬取（为zoo、xts类型），因此出现了数据类型和时间不匹配问题。 先通过设置UTC（美国标准时间）来避免时区不一致问题（因为后面的合并是基于索引），再将国债日收益率导入，然后转化 阅读全文