随笔分类 -  ML&Quant

摘要：英伟达昨天一边发布“全球最大的GPU”，一边经历股价跳水20多美元，到今天发稿时间也没恢复过来。无数同学在后台问文摘菌，要不要抄一波底嘞？ 今天用深度学习的序列模型预测股价已经取得了不错的效果，尤其是在对冲基金中。股价数据是典型的时间序列数据。 什么是序列数据呢？语音、文字等这些前后关联、存在内有顺 阅读全文

摘要：什么是强化学习？ 强化学习任务通常用马尔科夫决策过程（MarkovDecision Process,MDP）来描述：机器处于环境E中，状态空间为S，其中每个状态s∈S是机器给你知道的环境的描述；机器能采取的动作构成了动作空间A，若某个动作a∈A作用在当前状态s上，则潜在的转移函数P将使得环境从当前状 阅读全文

摘要：一 金融专业人士以及对金融感兴趣的业余人士感兴趣的一类就是历史价格进行的技术分析。维基百科中定义如下，金融学中，技术分析是通过对过去市场数据（主要是价格和成交量）的研究预测价格方向的证券分析方法。 下面，我们着重对事后验证过去市场数据的研究，而不是过多低关注对未来股价变动的预测。我们选取的研究目标是 阅读全文

摘要：《基于 MT-SVM 模型的市场预测》 • 由于 A 股市场并非完全有效以及市场具有的分形特征和记忆性，从理论上来说对股票市场一段时间内的市场趋势所发生的概率进行预测成为可能。 • 我们构建了 MT-SVM 预测模型来对市场涨跌方向进行预测。 预测模型的参数主要用到宏观经济变量、 技术指标变量以及市 阅读全文

摘要：前言 深度学习技术在交易中的研究 深度学习最近受到了很多关注，特别是在图像分类和语音识别领域。然而，它的应用似乎并没有广泛应用到交易当中。这项调查涵盖了到目前为止作者(Greg Harris)发现相关的系统交易。（点击阅读原文获取原文PDF） 一些名词： DBN = Deep BeliefNetwo 阅读全文

摘要：有一些单纯搞计算机、数学或者物理的人会问，究竟怎么样应用 ML 在量化投资。他们能做些什么自己擅长的工作。虽然在很多平台或者自媒体有谈及有关的问题，但是不够全面和完整。从今日起，量化投资与机器学习公众号将推出一个系列【机器学习该如何应用到】。 一、什么是机器学习 机械的定义避开不谈，回答也不追求全面 阅读全文