试探性建仓量化规则

目录

• 试探性建仓预警规则（工程化版 V0）
  • 一、规则整体架构
    • 层级顺序
  • 二、规则细节
    • 1️⃣ 长期趋势过滤（Trend Gate）
    • 2️⃣ 波动分类（Volatility Class）
      • 方案 A：V0（数据不足时使用结构性代理）
      • 方案 B：V1（数据足够时，推荐逐步替换为基于价格行为的波动指标）
    • 3️⃣ 短期均线结构分析（Momentum Trigger）
      • 高波动股票
      • 低波动股票
    • 4️⃣ 分值计算与预警生成
    • 5️⃣ 执行逻辑（伪流程）
    • 6️⃣ 产品/工程注意点

好的，我把你前面讨论的所有内容整合起来，整理成一个工程化、可落地的试探性建仓预警规则体系，从宏观结构到具体评分逻辑，都明确标注层级和执行顺序，方便直接用于实现或写入 PRD。

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试探性建仓预警规则（工程化版 V0）

一、规则整体架构

层级顺序

1. 长期趋势过滤（Trend Gate）

   • 用于剔除明显下跌趋势的股票，保证短期动量信号的方向正确。

2. 波动分类（Volatility Class）

   • 判断股票处于高波动 / 中低波动状态，用于选择短期均线组合。

3. 短期均线结构分析（Momentum Trigger）

   • 判断短期均线交叉、斜率等结构是否满足建仓条件。

4. 评分与预警生成（Score & Signal）

   • 根据斜率、结构接近度打分，生成试探性建仓预警。

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二、规则细节

1️⃣ 长期趋势过滤（Trend Gate）

条件	说明
Close > EMA200	股票价格在长期均线之上，表示长期趋势尚可
EMA200 Slope ≥ 0	EMA200 近 20 日斜率向上或平，防止逆势信号

可选柔性处理（降低信号丢失）：

状态	处理方式
Close 略低于 EMA200（<2%）	信号分值 × 0.5
Close 明显低于 EMA200	不发预警

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2️⃣ 波动分类（Volatility Class）

方案 A：V0（数据不足时使用结构性代理）

因素	分类逻辑
市值	<100 亿 → 高波动；100–500 亿 → 中波动；>500 亿 → 低波动
盈利状态	连续盈利 → 波动等级 −1；长期亏损 → 波动等级 +1；其他 → 不变

最终波动等级 = 市值分类 + 盈利调整（取 [低波动, 高波动] 范围）

方案 B：V1（数据足够时，推荐逐步替换为基于价格行为的波动指标）

Volatility = ATR(14) / Close

• ATR = Average True Range (14 天)
• 相对波动百分比可直接映射高 / 中 / 低波动
• 市值/盈利可做修正因子

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3️⃣ 短期均线结构分析（Momentum Trigger）

高波动股票

指标	条件	分值示例
EMA2 / EMA5	EMA2 > EMA5（上穿）	必须满足
EMA2 Slope (%)	>1.2%	+3
EMA2 Slope	0.6–1.2%	+2
EMA2 Slope	0.3–0.6%	+1
EMA2 与 EMA5 相对距离 (%)	>0.8%	+1

低波动股票

指标	条件	分值示例
EMA5 / EMA10	EMA5 < EMA10 且 EMA5 Slope > EMA10 Slope	必须满足
Gap = (EMA10 − EMA5)/EMA10	<0.3%	+2
Gap	0.3–0.6%	+1
EMA5 Slope (%)	>0.4%	+2
EMA5 Slope	0.2–0.4%	+1

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4️⃣ 分值计算与预警生成

• 总分 ≥ 3 → 发出试探性建仓预警
• 分值越高 → 趋势启动概率越大，可用于产品端“信号强度显示”

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5️⃣ 执行逻辑（伪流程）

for each stock in stock_pool:

    # 1. 长期趋势过滤
    if Close < EMA200 or EMA200_slope < 0:
        skip  # 不生成预警

    # 2. 波动分类
    if data_available:
        Volatility_Class = calculate_ATR_based_volatility(stock)
    else:
        Volatility_Class = structural_volatility(MarketCap, Profitability)

    # 3. 短期均线规则
    if Volatility_Class == 'High':
        score = score_high_vol(stock)
    elif Volatility_Class == 'Low':
        score = score_low_vol(stock)

    # 4. 分值门槛判断
    if score >= 3:
        generate_alert(stock, score)

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6️⃣ 产品/工程注意点

1. 长期趋势优先：MA200 过滤是一级门控，避免短期动量逆势误导。
2. 波动分类 V0/V1：V0 通过市值/盈利代理，V1 可引入 ATR/Close 做动态修正。
3. 斜率归一化：所有斜率使用百分比形式 (EMA_today - EMA_n_days_ago)/EMA_n_days_ago，便于跨股票比较。
4. 信号是试探性：不是自动交易信号，提供概率/分值供人工决策。
5. 信号可分级显示：例如 3–4 分 → 弱预警，5+ → 强预警。

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这套规则体系 兼顾了可落地性、工程化、未来可升级性，并将你讨论过的市值、盈利、均线交叉、斜率、MA200 长期趋势过滤全部整合进去。

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如果你需要，我可以帮你把它直接写成 Python 可运行的函数版本，输入股票池和历史数据，输出每只股票的“试探性建仓分值”，并标出是否发出预警。

你希望我帮你做这个吗？