简化版量化系统-架构视角

目录

• 📘 智能趋势交易系统 — 需求规格说明书（Spec Kit 输入版）
  • 一、项目目标（Project Objective）
  • 二、系统总体架构（System Architecture Overview）
  • 三、模块 1：数据拉取与清洗模块
    • 3.1 功能职责
    • 3.2 数据要求
    • 3.3 输出
  • 四、模块 2：股票池基础筛选模块（独立、定时运行）
    • 4.1 模块定位
    • 4.2 运行机制
    • 4.3 基础筛选规则（示例，可配置）
    • 4.4 输出
  • 五、模块 3：特征加工模块（Feature Engineering）
    • 5.1 模块职责
    • 5.2 核心特征列表（必须）
    • 5.3 输出
  • 六、模块 4：决策模块（核心模块，重点）
    • 6.1 决策模块总体设计
  • 6.2 第一层：长期趋势过滤（Trend Filter）
    • 规则（必须全部满足）
  • 6.3 第二层：短期动量信号触发（Entry Signal）
    • 6.3.1 预警信号（PRE_ALERT）
    • 6.3.2 确认信号（CONFIRM）
  • 6.4 第三层：动态位置评分系统（Dynamic Position Scoring）
    • 6.4.1 评分维度
    • 6.4.2 示例评分规则（结构化）
    • 6.4.3 评分输出
  • 七、交易执行建议（非强制）
  • 八、评测与验证要求（必须支持）
    • 8.1 回测维度
    • 8.2 对照组
  • 九、跨市场适配说明（你之前的问题）

明白。下面我将把“最新版本的决策模型设计”完整合并进你之前的系统需求文档中，并按你认可的系统架构视角重新输出一份 「可直接作为 Spec Kit 输入的完整需求文档」。

说明

• 这是需求文档（PRD / Spec），不是代码，也不是纯架构图
• 面向对象：AI 编程 / 量化系统 / 回测引擎
• 决策模块（模块 4）会严格基于你最终确认的完整规则 + 动态评分体系
• 不纠结实现细节，但规则必须“可落地、可量化、可回测”

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📘 智能趋势交易系统 — 需求规格说明书（Spec Kit 输入版）

一、项目目标（Project Objective）

构建一个以中长期趋势为核心、短期动量择时为触发、风险优先控制的量化交易系统，支持：

• 美股 / 港股 / A 股（逻辑通用，参数可配置）
• 多阶段信号（预警 / 确认 / 执行）
• 避免追高、避免假突破、避免情绪化交易
• 可回测、可评分、可持续优化

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二、系统总体架构（System Architecture Overview）

系统由 4 个核心模块 组成，模块解耦、数据单向流动：

[1] 数据拉取与清洗
        ↓
[2] 股票池筛选模块
        ↓
[3] 特征加工模块
        ↓
[4] 决策模块（核心）

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三、模块 1：数据拉取与清洗模块

3.1 功能职责

• 拉取并维护以下数据：

  • 日线 OHLCV
  • 复权因子
  • 财务基础数据（PE、ROE、营收、利润等）
  • 公司基本信息（行业、上市时间）

3.2 数据要求

• 时间粒度：日线（必须）

• 数据完整性：

  • 自动检测缺失 K 线
  • 异常成交量 / 价格跳变标记

3.3 输出

• 标准化行情表
• 标准化财务表
• 数据质量标记字段（供后续模块使用）

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四、模块 2：股票池基础筛选模块（独立、定时运行）

4.1 模块定位

决定“哪些股票有资格进入策略系统”，不负责买卖时机

4.2 运行机制

• 定时任务（每日 / 每周）
• 股票池增量更新

4.3 基础筛选规则（示例，可配置）

硬性过滤（必须满足）

• 上市时间 ≥ 2 年
• 日均成交额 ≥ 市场最低流动性阈值
• 非 ST / 非退市风险股

可选质量因子（不直接决定买卖）

• ROE > 行业中位数
• 营收 / 利润非持续负增长
• 行业非系统性衰退期

4.4 输出

• EligibleStockPool

• 每只股票附带：

  • 行业
  • 基础财务标签
  • 流动性等级

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五、模块 3：特征加工模块（Feature Engineering）

5.1 模块职责

将原始行情数据加工为可直接用于决策的特征变量

5.2 核心特征列表（必须）

趋势类

• EMA5 / EMA10 / EMA20 / EMA50 / EMA200
• EMA 斜率（Slope）

动量类

• EMA5 / EMA10 距离百分比
• 收盘价相对 10 日高点位置

成交量

• Volume(5D)
• AvgVolume(20D)
• 成交量放大比

位置类

• 当前价相对 EMA200 百分位
• 52 周区间位置

5.3 输出

• 每只股票每日一行 Feature Vector
• 明确字段命名，供决策模块直接调用

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六、模块 4：决策模块（核心模块，重点）

这是系统的“大脑”
负责：信号判断、阶段区分、风险过滤、评分输出

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6.1 决策模块总体设计

决策模块采用 三层结构：

趋势过滤层（能不能做）
    ↓
信号触发层（有没有机会）
    ↓
动态评分层（值不值得做）

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6.2 第一层：长期趋势过滤（Trend Filter）

目标：只在“系统性安全区”内寻找机会

规则（必须全部满足）

Close > EMA200
AND
Slope(EMA200, 20D) ≥ 0

设计意图

• 防止在个股熊市 / 系统性下跌中频繁试错
• 不要求价格远离 EMA200（已放宽你之前指出的过严条件）

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6.3 第二层：短期动量信号触发（Entry Signal）

6.3.1 预警信号（PRE_ALERT）

目的：提前发现“可能即将启动”的个股，避免追涨

EMA5 / EMA10 distance ≤ 0.3%
AND
Slope(EMA5, 5D) > 0
AND
Close ≥ Recent10DHigh - 2%

信号解释

• EMA 粘合 + 上行 → 动能在蓄力
• 接近高点但未突破 → 避免假突破后的追高

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6.3.2 确认信号（CONFIRM）

EMA5 crosses above EMA10
AND
Volume(5D) ≥ AvgVolume(20D)
AND
Close > Recent10DHigh

信号解释

• 均线交叉确认方向
• 成交量放大 → 真实资金参与
• 有效突破而非影线假突破

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6.4 第三层：动态位置评分系统（Dynamic Position Scoring）

不直接下单，用于“是否值得参与 + 仓位大小”

6.4.1 评分维度

维度	指标	说明
趋势强度	EMA50 / EMA200	中期趋势质量
动量健康	EMA5-EMA10 距离	是否过热
位置安全	距 52 周高点	是否高位
成交量确认	Volume Ratio	是否真实突破

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6.4.2 示例评分规则（结构化）

IF Price > EMA50 THEN +20
IF EMA50 > EMA200 THEN +20
IF EMA5/EMA10 distance < 0.5% THEN +20
IF Price within 10% of 52W High THEN -20
IF Volume(5D) > 1.5 × AvgVolume(20D) THEN +20

6.4.3 评分输出

• Score ∈ [0, 100]

• 建议用途：

  • ≥70：主力关注
  • 50–70：轻仓试探
  • <50：仅观察，不交易

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七、交易执行建议（非强制）

决策模块只输出信号和评分，不强制下单

• 建议支持：

  • 分批建仓
  • EMA10 / EMA20 失守减仓
  • EMA50 / EMA200 破位清仓

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八、评测与验证要求（必须支持）

8.1 回测维度

• 年化收益
• 最大回撤
• 胜率 / 盈亏比
• 不同市场周期表现（牛 / 震荡 / 熊）

8.2 对照组

• Buy & Hold
• 简单 EMA 交叉策略
• 定投指数

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九、跨市场适配说明（你之前的问题）

• 系统逻辑：通用

• 需要调整的只有参数

  • EMA 距离阈值
  • 成交量放大倍数
  • PRE_ALERT 宽松度

港股 / A 股 不需要改设计，只需要参数集

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