量化交易-选股-业务规则

目录

明白，我把之前聊天中所有改进和讨论整合成最终、完整、可量化、可直接AI/量化系统实现的个股趋势交易规则体系，包含所有模块、详细的动态评分规则、状态机、入场/观察/退出逻辑。

个股趋势交易量化系统 — 最终完整规则

1. 项目目标

  • 辅助选股和买入时机提醒
  • 避免高位追高、假突破、横盘反复
  • 保留高成长股机会，同时控制风险
  • 支持人工或AI自动化执行

2. 系统总体结构

股票 → 基础筛选 → 趋势许可 → 交叉前预警 → 交叉确认 → 位置风险动态评分 → 事件过滤 → 仓位分级 → 下单/观察 → 止损/退出
  • 任何一层返回 FALSE → 阻止建仓
  • 位置风险动态评分 ≥ 3 → 禁止建仓（一票否决）
  • 交叉前预警 → 提示人工观察
  • 交叉确认 → 可建仓（自动或人工）
  • 止损/退出 → 确保风险可控

3. 模块规则

3.1 基础筛选层 (Universe Filter)

条件 阈值 类型 说明
市值 (MarketCap) ≥ 5B USD 硬过滤 流动性保证
平均成交额 (20日) ≥ 30M USD 硬过滤 避免流动性不足
财务指标 Revenue Growth YoY ≥ 10% 或 Positive Free Cash Flow 可选过滤 高成长或稳健财务

3.2 趋势许可层 (Trend Permission Layer)

条件 阈值 类型 说明
长期趋势 Close > EMA200 且 EMA200 slope ≥ -0.05%/日 必须 避免明显下跌
中期趋势 EMA50 > EMA200 或 Close > EMA50 可加分 非硬性门槛

3.3 时机触发层 (Timing Trigger Layer)

交叉前预警 (Setup Alert)

条件 阈值 状态 说明
EMA5 接近 EMA10 距离 ≤ 0.3% PRE_ALERT 提前观察，未开仓
EMA5 slope >0（过去5日平均） PRE_ALERT 短期方向微向上
成交量 ≥ AvgVolume(20D) PRE_ALERT 初步资金确认
收盘价 接近10日高点 ≤2% PRE_ALERT 防止假突破

交叉确认 (Trigger Alert)

条件 阈值 状态 说明
EMA5 上穿 EMA10 ≥1日 ENTRY_ALLOWED 真正可考虑建仓
Close > EMA10 - ENTRY_ALLOWED 防止假突破
成交量 ≥ 1.3 × AvgVolume(20D) ENTRY_ALLOWED 确认资金推动
MACD Histogram ≥ 0 ENTRY_ALLOWED 动能确认
横盘过滤 EMA5/EMA10过去10日交叉次数 ≤1 PASS 防止横盘反复

3.4 位置风险动态评分 (Dynamic Position Risk Layer)

高成长股允许长期偏离 EMA200，不使用硬阈值，而用分数动态控制仓位

风险项 条件 分数 说明
长期偏离 EMA200 Distance = (Close - EMA200)/EMA200
Distance > 50% → 2
Distance 30–50% → 1
Distance ≤30% → 0		 0–2 高成长股动态评分
短期加速涨幅 20D涨幅 > 25% → 1 0–1 短期风险
中期涨幅 60D涨幅 > 50% → 1 0–1 高位风险
波动率 ATR(14)/Close > 4% → 1 0–1 高波动风险
布林带 %B > 0.9 且连续2日 → 1 0–1 超买警告
总分 RiskScore = Σ 0–6 ≥3 禁止建仓，2 小仓，≤1 正常

3.5 事件/异常过滤层

条件 阈值 类型 说明
财报窗口 EarningsDate - Today ≤ 5 硬过滤 避免事件前接力
异常波动 ABS(DailyReturn) > 2 × ATR(14) 硬过滤 避免黑天鹅

3.6 仓位与执行层

风险等级 仓位建议 说明
RiskScore ≤ 1 100% 正常建仓
RiskScore = 2 50% 小仓介入/观察
RiskScore ≥ 3 0% 禁止建仓

3.7 止损/退出规则

类型 条件 动作 说明
趋势破坏 EMA5 < EMA10 AND Close < EMA50 平仓 硬止损
位置风险升级 RiskScore 从 ≤1 → ≥3 减仓/平仓 高风险退出
利润保护 浮盈 ≥ 20% AND Close < EMA10 分批止盈 锁定利润
时间止损 建仓后10个交易日未创新高 分批止盈 防止钝化

4. 状态机逻辑

STOCK → 基础筛选 → 趋势许可 → 交叉前预警(PRE_ALERT) → 交叉确认(ENTRY_ALLOWED) 
      → 位置风险动态评分(RiskScore) → 事件过滤 → 仓位分级 → 下单/观察 → 止损/退出
  • 任何一层返回 FALSE → 阻止建仓
  • 位置风险动态评分 ≥3 → 一票否决
  • PRE_ALERT → 人工观察，不开仓
  • ENTRY_ALLOWED → 可建仓
  • 止损/退出 → 风险控制

5. 参数默认值与可调性

参数 默认值 说明
EMA5/10 距离阈值 0.3% 交叉前预警
EMA200 偏离评分 30–50% 高成长股动态评分
ATR阈值 4% 高波动过滤
20D/60D涨幅 25% / 50% 短期/中期加速风险
%B 阈值 0.9 超买警告
成交量放大 1.3× AvgVolume(20D) 资金确认
财报窗口 5日 事件过滤

6. 输出指标（供量化/AI系统使用）

字段 说明
RiskScore 0–6分，动态位置风险评分
Status PRE_ALERT / ENTRY_ALLOWED / BLOCK / PASS
SuggestedPosition 0% / 50% / 100%
StopLossPrice 参考止损价格
TakeProfitPrice 浮盈止盈参考
Notes 异常事件、高位提示等备注

✅ 这套规则已经整合了：

  • EMA5/10 短期交叉前预警
  • EMA50/EMA200 中期趋势确认
  • EMA200 长期趋势强度
  • 动态位置评分（高成长股友好）
  • 布林带、ATR、成交量、涨幅风险
  • 财报/异常过滤
  • 仓位控制、止损止盈
  • 状态机全流程

可以直接用于AI量化系统实现或Excel/Notion勾选模板，支持人工介入 + 自动提醒。

如果你需要，我可以下一步帮你生成一页 Excel/Notion 模板，把每条规则拆成列、条件、状态、分数、备注，直接可用来每日观察或AI预警系统输入。

你希望我直接生成吗？

posted @ 2026-01-03 11:42  向着朝阳  阅读(107)  评论(0)    收藏  举报