摘要：单位根检验 (基于模型检验序列是否平稳) 趋势平稳序列 $X_{t}=\beta_{0}+\beta_{1} t+Y_{t}$ $Y_t$ 为平稳序列, 则称 $X_t$ 为趋势平稳序列 差分平稳序列 如果 $X_{t}$ 经差分之后的序列 $\nabla^{d} X_{t}$ 是平稳的, 则称 $ 阅读全文

摘要：ARMA与ARIMA模型 对平稳时间序列和非平稳时间序列，分别假定适当的 ARMA 模型和 ARIMA 模型 对非平稳时间序列建立 ARIMA 模型，实际上是通过先用适当的变换将非平稳序列转化为平稳序列，然后再建立 ARMA 模型 差分消除趋势性和季节性 将非平稳序列化为平稳序列的常见变换 趋势差分 阅读全文

摘要：R的时间序列分析工具 读取外部数据 对于不是表格形式的单变量的数据，用scan()达到将数据按每行的方式读取为向量形式的数据 对于表格形式的多变量数据 : 如果是文本文件格式的数据，使用read.table()进行读入。如果第一行是变量名，需要添加header=TRUE说明. 如果是.csv文件需要 阅读全文