摘要： 对于多个可能的估计，我们要选择哪一个呢？ 从定性的角度考虑，我们应当选择：最能高度集中在真实数值上的。同样，本科我们学过一些无偏估计的概念。具有无偏性，是一种用于评价估计量优良性的准则。 实际上，我们需要先从所有估计中选出无偏的，再从中通过“效率”选择更有效的。 通常为了测量偏离程度，我们采用均方误差MSE（Mean Square Error） 作为量化测度，因为分析简单。 效率实际上是得到相同方差所必需的样本容量比率。 在寻找最优估计时，我们希望找到估计MSE下界的方法，从而可以知道：估计达到这个下界之后，将不再有改进的空间。这个方法就是克拉默-拉奥不等式。 阅读全文