摘要： 摘要：给开源项目接入多个行情数据源后，同一个 symbol 返回两个不同价格是常见问题。此时最危险的反应不是怀疑数据源出错，而是在没有证据的情况下选择信任其中一个。本文提供一个轻量级 Python 模块设计——Quote Evidence Adapter，不判断哪个数据源更准，只把每条价格背后的 symbol、时间戳、市场状态、字段口径和原始返回封装成可追溯的证据记录，让冲突可复盘、可仲裁。关键词：开源行情工具、多源价格冲突、Quote Evidence、数据质量验收。 阅读全文

摘要： 摘要：接入行情 API 时，常见风险是不同端点的鉴权、时间字段、返回结构和错误分支需要分别确认——你以为同一个数据源的不同端点应该一致，但实际上可能 ticker 正常返回、kline 鉴权失败，或者两边都返回成功码，timestamp 却是不同精度。本文以 TickDB 的 REST API 作为 阅读全文

摘要： 摘要：WebSocket 行情服务的监控习惯，往往止步于“连接状态”和“在线率”。但心跳正常不等于数据有效，重连成功不等于连续性恢复，订阅列表完整不等于下游消费正常。本文从一次凌晨监控事故切入，提出一套面向行情 WebSocket 的可观测性指标体系，覆盖连接状态、数据健康、订阅一致性和下游消费状态，并讨论如何用 REST 快照做独立校准、什么场景值得建立完整体系。关键词：WebSocket 行情监控、可观测性、断线重连、数据健康。 阅读全文

摘要： 摘要：2026年6月6日，通过TickDB MCP get_ticker 单次输入 600519.SH、700.HK、AAPL.US、BTCUSDT、EURUSD，返回 code=0 且五个品种均出现在 data 中，均包含 symbol、type、字符串形式的 last_price 和13位毫秒 timestamp。本轮实测仅证明这五个代表品种的 ticker 快照查询成立，不证明全品种覆盖、REST、WebSocket、K线、盘口或逐笔成交可用。本文基于此证据边界，提出一种三层适配器设计——把适配从“每个源写一套”收敛为查询契约、语义规范化和消费保护，让统一入口的接入收益与市场制度差异各自被妥善管理。关键词：行情API统一接入、抽象泄漏、三层适配器、工程验证、TickDB MCP。 阅读全文

摘要： 摘要：给应用或 AI Agent 接行情数据，入口选错比代码写错更致命。本文拆解 REST/WebSocket/MCP/Skill/CLI 五条路径的适用场景，提供一条可复现的 REST 最小验证命令，并附首次接入的检查卡与排错路线图。关键词：TickDB、实时行情 API、AI Agent 接入、 阅读全文

摘要： 摘要：记录用 GitHub Actions cron 调度 + TickDB CLI 的 --json 模式 + shell 与 jq 解析，实现每日盘前全球市场日报的完整工程方案。涵盖 workflow 配置、多市场数据拉取、Markdown 模板设计和 Telegram Bot 推送。 一、每天 阅读全文

摘要： 12:46 · 4826.192 · 76 分钟 北京时间 12:46，沪深 300 的 last_price 停在 4826.192，timestamp 换算后是 11:30:06。午休 76 分钟了，面板纹丝不动。 code == 0，通过。last_price > 0，通过。心跳正常。全链路无 阅读全文

摘要： 摘要：本文记录在 Cursor 中通过 MCP 协议接入 TickDB 行情服务的配置过程，分析 STDIO 与 SSE 两种传输模式的架构差异，并结合实证研究讨论 MCP 工具质量对 Agent 可靠性的影响。 一、问题场景 Cursor 的 Agent 模式能自主读项目、理解代码结构、帮助重构模 阅读全文

摘要： ▍阅读指南 如果你只想知道为什么K线对不上：直接看第二章的时间对齐和第三章的SIP过滤，两重机制拆解是全文核心。 如果你在跑分钟级策略回测：第四章的偏差矩阵和第五章的策略影响评估值得细读。 如果你需要工程方案：第六章有机构级Tick-to-Bar架构和第八章避坑速查表。 一、同一只AAPL，同一分钟 阅读全文

摘要： 一、问题背景 最近在负责一个量化交易系统的行情数据接入模块，需要同时从三个市场（美股、港股、加密货币）拉取实时快照。系统上线第一周，监控系统就频繁告警：数据断流了。 翻看日志发现，问题全在连接管理的工程细节上。有的 WebSocket 连接看起来是通的，但数据一动不动——就像交易时段报价突然凝固，实 阅读全文