numdifftools

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numdiff-入门

Hession Matrix 中 step 对于结果影响很大。

有时会返回负数，直接 abs 处理是有问题的，

def cal_std(p, args, step=1e-5):
    h = ndt.Hessian(simpleGM, step=step, method='central')(p, args)
    T = args[1].shape[0]
    inv = np.linalg.pinv(h / T)
    se_p = np.sqrt(np.diag(abs(inv + 1e-6) / T))

    return se_p