GARCH

下面是DCC-GARCH 模型的相关大佬：

• Engle; 大佬之前也在教课，2014 金融计量课；SoFiE Seminar with Robert Engle and Oliver Linton - July 13, 2020
  现在在做地缘政治风险；时变garch、地缘波动率; 相关性分析数据已经上线；Gas Garch t 模型波动率

• Realized GAS-GARCH 及其在 VaR 预测中的应用

后面这三个大佬在同一个学校工作：

• Gianluca De Nard； NYU-Volatility-Institute， volatility-and-risk-institute
  大佬也在给自己引流，与诺贝尔奖获得者一起工作：

• Wolf， wolf 团队论文相关开源code
  这位大佬应该很有意思，

• Olivier Ledoit; 发的论文

---

step1 garch 大佬 kevin sheppard, 工具箱 mfe-toolbox， matlab document; github arch； document

arch 定阶的程序