摘要:
核心想法 学界和工业界对股票价格的共识是股票价格分布会随着时间偏移,也就是说一只股票在历史区间内分布不是一个单一多元分布,而是一个多元分布簇。基于这个共识,本研究提出针对时间序列的分布簇拟合技术,与已有研究不同的是,已有研究的模型所拟合的是一个多元分布簇,这与事实不符,模型最终会向“均值”坍缩,模型 阅读全文
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