摘要：协方差矩阵的定义 设一个随机向量为$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^\mathrm{N}$，其均值为$\bar{\mathbf{x}}$，则令$\mathbf{y} = \mathbf{x} \bar{\mathbf{x}}$，则随机向量$\mathbf{x}$的协方差定义为： 阅读全文