《非对称风险》笔记

1、官僚系统中的非对称风险问题

即使在当今世界，君主的合法性仍然依赖于“皇室和贵族为国家承担风险”的社会契约。

1982年英阿马岛战争中，英国皇室成员安德鲁王子驾驶着直升机在前线作战时，承担了比普通士兵更多的风险。他为什么要这样做？这源于一个古老的社会契约，即贵族的特殊地位源于他对其领地上平民的保护，他用承担风险的代价换取了自己的优越地位，所幸的是，无论是英国王室 还是平民，他们依然记得并奉行着那份社会契约。如果你不能为 人民承担风险，那么你无法成为他们的领袖。

有人也许觉得推翻我们头上的贵族就意味着文明与进步，事实可能并非如此。与此同时，我们还应注意到：

在一个由官僚，而不是贵族主导的体系中，一个人的行为和他本来需要为此承担的后果被轻易地分开了！

有人会问，中央集权的官僚体系天然会造就不用对自己行为后果负责的官僚，那我们该怎么办？

好吧，我们别无选择，只能分散权力。委婉地说，就是地方化，以减少那些得以从自身错误给别人造成损害的后果中被豁免的决策者。

分权基于这样一种朴素的理念：

让那些不为自己的决策承担后果的人只能做一些影响较小的决策，而不是让他们做影响巨大的决策。 所以，分权的体制能够减少体制内那些后果严重且影响剧烈的非对称性。 

 

2、没有风险共担，就没有进化

我们发现干涉主义者从不吸取教训，这是因为他们不是自己错误的受害者，并且就像我们常说的那样，只有经历过疼痛才能体验并学会真知：

那个允许银行家向普通人转嫁风险的体系，就是那个阻止监管者亲历“风险共担”并学会真知的体系，这两者是同一个体系。

从这个意义上讲，参与“风险共担”就是参与进化过程，而正如参与进化的物种始终面临着灭绝的风险，参与“风险共担”的人也必然要承担风险。所以，我认为：

没有“风险共担”，就没有进化。

整个“风险共担”系统会通过淘汰犯了错误的失败者来实现自我进化，这就是进化过程中筛选的力量。

• 许多不称职的飞行员现在躺在大西洋海底
• 许多爱冒险的司机现在躺在绿树环绕的安静墓地里
• 公司部门中不合适、不匹配部门发展方面的职员逐渐被每年的绩效考核淘汰
• 职场中的人，由于过度适应某个公司的技能要求和工作模式，而逐渐被社会所淘汰

交通变得更安全并不是因为人类从错误中学到了什么，而是因为系统本身淘汰了犯错误的人，并由此得到了改善。系统的进化模式与人类不同，它建立在筛选的基础之上。

总结一下：

“风险共担”用淘汰傲慢自大者的办法，约束了人类的傲慢自大倾向。

 

3、己所不欲勿施于人

“金律”的意思是，以你想被对待的方式去对待他人。而银律却比金律更牢不可破：“己所不欲勿施于人。”为什么说银律比金律更牢不可破？

首先，它告诫你管好自己的事情，不要替他人决定什么对他有利（即金律没有排除这样一种逻辑可能：你单方面把你误以为对他有利的事情强加给了对方）。事实上，相对于判断什么是有利的，我们更清楚什么是不利的。

其次，银律从另一方面提示了金律。

现在我们来谈谈如何对待“其他人”。
就像这里的“你”可以被视作个体的“你”，也可以被视作集体的“你们”一样，“其他人”可以是一个人、一支篮球队，或者是美国东北部意大利裔理发师协会。

“其他人”这个词，泛指个体的“他”和群体的“他们”，当我们把“其他人”当作群体概念使用时，群体内的每个成员都可以是一个独立的单位，有可能与群体中的其他成员产生交集并形成新的群体，因此这一概念可用于各种规模的人群、部落、社会、社会群体以及国家等。

正如个人应当以“待己之心”去对待他人，且避免虐待对方一样，家庭作为一个“单位”也应当以同样的方式去对待其他家庭。这一点同样可以且应该被应用于国家之间的交往。

睿智的雅典演说家伊索克拉底早在公元前5世纪就曾经告诫过我们，一个国家应当依照银律中“己所不欲勿施于人”的原则去对待其他国家。伊索克拉底写道：

你认为比你强大的国家应该如何同你打交道，你就用同样的方法去和比你弱小的国家打交道。

同样的道理也适用于家庭教育和人情交往上：

你希望你孩子将来如何对待你，你就用这种方式对待你的父母。

美国《宪法》第一修正案背后的理念，就是要建立一种类似银律的对称性。

• 你拥有宗教信仰的自由，只要你也允许我拥有
• 你有权反对我，只要我也有权反对你

实际上，如果在表达己见方面缺乏这种无条件的对称性，那么民主就不能存在。民主制度面对的最大威胁是，以某些言论可能伤害他人为由，试图去限制这些言论。这种趋势一旦形成，就会使民主滑向深渊。
这些限制并非都来自国家，也有可能来自用媒体引导舆论的“思想警察”所建立的强权文化。

 

4、手工匠人

如果你做一件事的时候总想着如何优化流程、寻找捷径、提高“效率”，那么这说明你今后迟早会讨厌这件事。而手工匠人则不会，因为：

手工匠人将自己的灵魂置于工作之中。

• 第一，手工匠人首先考虑的是他的生存，然后才是满足财务和商业需要，他们所做的决定并不全都以营利为目的。
• 第二，他们的职业带有某种“艺术色彩”，置身于现代工业化社会之外，直接将艺术和商业相结合。
• 第三，他们是有灵魂的。他们不会卖次品，在达到自己内心的艺术标准之前，他们不会对产品质量妥协和折中，因为这里有他们的尊严。
• 第四，他们遵奉神圣的戒律， 对有些事情，即使利润很高，他们也绝对不会去做。

 

5、每天都有新客户

那些给你提供建议告诉你哪些事情会对你有利的人，不会告诉你的是，他也会从这件事情中获利，而且这件事情的不利后果只会伤害你。

这些建议通常都是不请自来的。其中隐含的非对称性，会使得任何不利的后果都只作用在你身上，这些人要么是想向你推销什么，要么是想让你娶他的女儿或雇用他的女婿。

罗马人早就洞悉了这一点，他们说：如果一个人拼命赞美某商品，那么他一定急于卖掉它。 

 

6、医疗中的风险共担问题

对于医生而言，其实并不存在安泰俄斯那样的问题。医生尽管有科学的辅助，但从根本上说仍然是以其学徒经验为基础的，就像工程师一样，基于实践经验而不是依靠实验和理论。

经济学家开口说话之前，总是先说“假设……”，然后创造出许多奇怪的理论，医生可绝对不能那样做，他不能在假设的情况下给病人用药。除了将客户与供应商割裂开来的代理人制度之外，“风险共担”或多或少地存在于各行各业。但是，如果我们把医生置于一个由监管部门确定规则的“风险共担”之中，反而会给病人带来一定的负面影响，因为这种监管规则会鼓励医生把不确定性由自身转移到病人身上。

法律体系和监管措施，很可能将医生置于错误的“风险共担”之中。 

这是怎么回事儿呢？问题在于对医生的考核标准上，其实每种量化的考核标准都可能演变成为数字游戏。

举一个虚构的例子，假如我们用癌症病人的5年存活率作为考核医生和医院的指标，那么医生每天面对病情各不相同的病人时就需要不停地思考：应该给他用哪种治疗方式呢？

比方说，激光手术和放疗都能被用来治疗癌症，

• 前者的精度高
• 而后者在杀死癌细胞的同时也会对人体的正常细胞造成伤害

医生需要权衡这两种治疗方法，从统计数字上来看，

• 激光手术在5年存活率指标方面不如放疗
• 但是后者会在随后的周期内诱发新的肿瘤，从而导致癌症病人的20年存活率低于激光手术

由于考核指标是5年存活率而不是20年，这样就可能会激励医生更倾向于选择放疗。

医生很可能根据自己的考核指标，而不是病人的实际情况，决定给病人实施“次优方案”来转移自己面临的不确定性。

现行制度迫使医生将风险从自身转移给病人，或者从现在转移至将来，抑或从较近的将来转移至更远的将来。

你需要记住，当你去看医生的时候，尽管他有权威的举止，但其实他身处脆弱的境地。他不是你，也不是你的家人，他不会因你的健康状况恶化而感到痛苦。他本能的动机只有一个，那就是避免可能对他的职业生涯造成灾难性影响的官司。

 

同样的道理也适用于企业对员工的绩效考核上，目前大部分企业采用的是季度的绩效考核，同时在月度层面也会采取”过程监控“的方式来”确认“已经获得的绩效结果。这对销售这类短闭环的岗位可能是合适的，但是对于一些倾向于长周期闭环的岗位（例如产品和技术岗位）来说就不一定合适了，在短周期的绩效考核体系下，每个员工都在在每天的工作中权衡自己的工作的预期结果，进而倾向于更多从事能短期产生确定性结果的项目。

 

7、科学和市场的偏锋

市场不是全体参与者的总和，市场价格变动仅仅是由其中最积极的买方和卖方驱动的。是的，就是 由他们这些人决定的。

为什么仅仅因为卖家的某个行为，市场价格就能瞬间下跌10%。事实上，只要存在这样一位固执的卖家，这种情况就 可能发生，而且市场的反应程度与其所受刺激的猛烈程度是不成比例的。

全球股市的总市值大约是30万亿美元，但是在2008年， 仅仅500亿美元的交易，还不到总市值的2‰，就导致全球股票市值下跌了10%，由此给投资人造成了3万亿美元的损失。

我自己总结了一句谚语：

市场像一个巨大的电影院，但出口很窄。 

鉴别一个笨蛋最好的办法，就是观察他到底是关注电影院的大小还是出口处的大小。

只要有人喊一声“着火了”，恐慌性撤离就会在瞬间演变成拥堵，因为人们都想逃出去而不想被困在里面。这其实跟恐慌性抛售是一样的道理。

 

8、一头狮子就够了

亚历山大大帝曾经说过，一头狮子带领的一群羊要比一只羊带领的一群狮子战斗力强得多。

亚历山大（或者那个真正总结了这句谚语的人）理解那些狂热、偏执、积极和勇敢的少数派的价值。

小部分人固执的勇气带来的成就不仅局限于军事胜利。

玛格丽特·米德这样写道：

永远不要怀疑一小群有思想的公民会改变世界，实际上，人类历史就是这样写成的。

革命，毫无疑问是由偏执的少数派推动的，整个社会的进步，无论是在经济还是道德层面上，都源于一小部分人的推动。

 

9、组织机构中的风险共担问题

其实每个机构都希望其成员失去一部分自由，只有这样才能把人“组织”起来。那么你用什么办法才能把人“组织”起来呢？

• 第一，以培训的名义对他们进行心理操纵。
• 第二，把他们拧在一起，让他们在某种程度上参与“风险共担”，和公司共担风险，让他们明白如果不服从组织权威，就会失去某些重要的东西。

在企业组织里面，最难控制的是那些没有财务压力的员工，因为他们轻慢地对待任何物质财富，以至你很难让他们失去什么。
在黑手党的组织体系中，事情就变得简单了，如果一个小头目怀疑某马仔（正式受戒入道的成员）不忠诚，就可以把他“做掉”，让他在汽车后备厢里安静一段时间。然后，大头目会出席他的葬礼，这样做的目的是让其他马仔更忠诚。
除了修道院和黑手党以外，其他行业会用更温和更微妙的手段让员工参与到“风险共担”之中。

 

10、一种奇特的“奴隶制”

现代化大公司创造出来的奴隶制形式令人非常惊奇。最好的奴隶就是你支付给他超额工资，让他意识到自己不值这个钱，同时又很害怕失去眼前的这一切。
跨国公司创造了外派人员这一岗位，他们类似于外交人员，在离总部很远的地方拿着优厚的报酬，过着舒适的生活，并代表公司开展业务。所有的大型企业都有过外派人员，时至今日仍然有些公司保留着该岗位。尽管成本极高，但它却是一个十分有效的策略。为什么？因为员工离总部越远，他在自己的空间内自主性就越大，你就越想让他成为奴隶，以免他自作主张惹出麻烦来。

 

11、不平等 vs 不平等

这世界上有两种不平等。

• 一种是人们容忍的不平等，普通人的理解能力和那些英雄人物的远见卓识之间就存在着不平等。比如，爱因斯坦、米开朗琪罗或隐士数学家格利沙·佩雷尔曼，人们不难发现自己和他们有很大的差距。这也同样适用于企业家、艺术家、士兵、英雄、歌手鲍勃·迪伦、苏格拉底、当地名厨、一些名垂青史的罗马皇帝，比如马可·奥勒留。简言之，人们会很自然地成为他们的粉丝，你会喜欢去模仿他们，还会渴望成为他们那样的人，但是你不会憎恨他们。
• 另一种是人们难以容忍的不平等，因为那家伙看起来就和你差不多，但是他会操纵系统谋求私利、寻租、获取不正当利益，尽管他拥有一些你渴望拥有的东西（他的俄国女朋友），但是你不可能成为他的粉丝。这一类人包括银行家、发家致富的官僚、为邪恶的孟山都公司站台的前参议员、胡子刮得干干净净且西装笔挺的公司高管，以及攥着巨额奖金在电视上夸夸其谈的人。你对他们的态度不是忌妒，而是愤怒，一看到他们昂贵的汽车，你就会感到愤懑和痛苦，他们让你感觉自己被矮化了。

真正的平等是概率上的平等。 只有“风险共担”能防止系统崩溃。 

 

12、简述祖先的智慧

让我们列举几个古代传说就有且经现代心理学证实的想法， 这些想法都是自然而然产生的，并不是刻意研究的结果，都是灵光一闪浮现出来的。

• 认知失调（利昂·费斯廷格关于酸葡萄的心理学理论，人们为了避免想法之间存在矛盾，就会使其合理化，也就是说，自己吃不到的葡萄一定是酸的）：第一次看到这个故事是在《伊索寓言》里，拉封丹寓言重新包装了一下，但是起源看起来更古老， 可能源自阿伊卡寓言。
• 厌恶损失（一个心理学理论，认为损失带来的痛苦大于盈利带来的快乐）：李维在《编年史》中写道，人类对于愉悦事物的感知不如对悲凄事物的感知那么强烈。塞内加在几乎所有文字中都流露出厌恶损失的情绪
• 负面建议（通过负面认识事物）：相对于什么是正确的，我们更容易知道什么是错误的。想想银律打败金律的逻辑优势。恩尼乌斯说过，如果没有“坏”，“好”也就没那么好了。西塞罗重复过他的话。
• 风险共担（字面意思）：我们先从意第绪语的谚语开始，“你不能用别人的牙齿咀嚼”“你的指甲最能挠你自己的痒”， 斯卡利杰在1614年出版的《阿拉伯谚语丛刊》中记载了这样两句话。
• 反脆弱：这方面有几十条古代谚语，我们只提西塞罗的一句话：“当我们的灵魂安宁时，蜜蜂都刺不痛我们。”马基雅弗利和卢梭把反脆弱理念应用在了政治体系中。
• 时间贴现：“一鸟在手胜于十鸟在林。”（古代黎凡特谚语）。
• 群体疯狂：尼采说，“疯狂对于个人来说是罕见的现象，对于群体、党派和国家来说则是必然的规律”。尼采应该算是一位古典主义者，他的话也应该算是古代智慧，另外我还见过柏拉图多次表达过类似的意思。
• 少即是多：“太多的争吵稀释了真理。”普布里乌斯·西鲁斯这样写道。当然这句话最早完整地出现在罗伯特·勃朗宁写于1855年的诗中。
• 过度自信：“我因为过度自信而丢了钱。”伊拉斯谟的这句话明显受到了迪奥尼斯和埃庇卡摩斯的影响，前者说“自信让我失去一切；蔑视让我拯救一切”，后者说“保持清醒，时刻提防”。
• 进步的悖论和选择的悖论：大家都很熟悉银行家度假的故事，它说的是一个纽约的投资银行家去希腊某岛上度假，他遇到一个当地的渔夫，突发灵感想到了一个好主意，可以把渔夫的生意做大，他鼓动渔夫听从他的建议，渔夫却一脸疑惑地问他：“赚那么多钱有什么用处呢？”银行家回答道：“等你有了一大笔钱，就可以像我一样到希腊的海岛上去度假了。”渔夫笑道：“可我天天都在度假啊。”

 

13、另一种干预

那些从不参与“风险共担”的人总喜欢把事情弄得复杂（以便他们自己操控），他们还像躲瘟疫一样回避简单的方法。但是实干家有相反的本能，他们总是寻找最简单的经验：

那些被训练、被选中去寻找复杂方案的人，是没有动机去探索简单方案的，他们靠制造复杂方案谋生。

当方案的制定者和方案本身都没有参与过“风险共担”时，原来的问题就会变得更复杂。

重大问题的解决方案应该直击问题本身。

不幸的是，现实世界中许多问题的解决方式都受到了复杂方案制定者的干预，因为这就是他们的利益所在，他们所受的教育使得他们只会做复杂方案。在这种情况下，任何人提出一个简单的解决方案都不会有任何好处，你的收入取决于你的方案给人的印象，而不是取决于问题实际解决的结果。与此同时，制定复杂方案的人，却无须对该方案带来的副作用承担任何责任。

在工程技术领域，只要专家是按照方案的复杂性而不是结果的有效性来评价的，上述情况也同样会发生。

 

14、承担风险

很多人在夜深人静时都会有诸如此类的疑惑，“我该怎么办？我想减少贫困，拯救地球”，还有其他类似的宏大而崇高的愿望，塔勒布的建议是：

• 第一，不要试图表现美德
• 第二，更不要打着美德的旗号从事寻租活动
• 第三，你必须自己创业，把自己放到第一线，去开创一项事业。

从早期智人到今天的人类，漫长的进化史告诉我们一定要远离宏观概念，远离抽象事物，远离全球目标，远离那种所谓的社会改造计划，所有这些都只会给社会带来尾部风险。

创业对于社会来说，多少会有所帮助，因为创业只会带来活力，而不会恶化整个社会的风险。

专业的救助机构对社会可能会有所帮助，但它们同时也可能会带来伤害。 承担风险的勇气是最高的美德。我们需要企业家。

 

15、否定式格言

• 不要没有力量的肌肉
• 不要没有信任的友谊
• 不要相信不承担责任的观点
• 不要缺乏美感的变化
• 不要没有价值观的阅历
• 不要未拼尽全力的人生
• 不要把资源和精力浪费在自己不渴望的事情上
• 不要吃没有营养的食物
• 不要没有相互奉献的爱情
• 不要拥有了权力却抛弃了公平
• 不要缺乏严谨调查的事实
• 不要没有逻辑的统
• 不要没有证明的数学
• 不要没有实践经验的老师
• 不要冷若冰霜的礼貌
• 不要无法付诸实施的理论
• 不要没有真才实学的文凭
• 不要没有打击能力的军事行动
• 不要没有文明的进步
• 不要没有相互投入的友谊
• 不要遵奉美德却又不敢担当
• 不要忽略概率的遍历性
• 不要相信没有风险的财富机会
• 不要辞藻华丽却又言之无物
• 不要把问题搞得很复杂却又没有思想深度
• 不要忽略决策的非对称性
• 不要以为质疑会阻碍科学进步
• 不要缺乏宽容的宗教

没有“风险共担”就一事无成。

 

16、普罗克拉斯提斯之床

在希腊神话中，雅典和举行神秘仪式的艾留西斯城之间有一个叫作阿提卡克雷达勒斯的地方，普罗克拉斯提斯（他原名达玛斯忒斯，又名普罗珀蒙，普罗克拉斯提斯是他的绰号，意思是“把人拉长的人”）是这里一个小城邦的主人。

他招待客人的方式非常独特：他引诱旅客进门，为他们提供丰盛的大餐，然后邀请他们在一张非常特别的床上过夜。他要求客人的身高与床的长度必须一丝不差。如果客人个子太高，他就用锋利的斧子把他们的腿截短；如果客人个子太矮，他就把他们的身体拉长。

普罗克拉斯提斯最后可以说是自食其果。他招待的一位旅客恰是英雄忒修斯（他后来在克里特迷宫斩杀了人身牛头怪）。在吃过例行的丰盛大餐之后，忒修斯迫使普罗克拉斯提斯躺在他自己的床上，结果发现他比床长出了一截。按照普罗克拉斯提斯自己的标准，忒修斯斩下了他的头颅，就像传奇英雄赫拉克勒斯“以其人之道还治其人之身”的行事方式一样。

这本书中的所有箴言在某种意义上都与“普罗克拉斯提斯之床”有关——在遇到我们不了解、不清楚的东西时，我们的解决办法是对自己的人生观和世界观进行“拉伸”或者“压缩”，迫使它们符合世俗的、预设的、人为制定的观念、门类和套路。

我们似乎意识不到这种削足适履的做法，就好像裁缝为了让自己做的衣服刚好符合顾客的身材，而拉长或者截短他们的手脚。