摘要： ### 前言 基于多因子模型理论，介绍其在国内期货的应用，并使用米宽（RiceQuant）的RQFactor进行实现。 ### 理论基础 CAMP： 资产的预期超额收益由 市场组合的预期超额收益 与 资产对市场风险的暴露决定 ![](https://img2023.cnblogs.com/blog/ 阅读全文

摘要： 人生海海，琐事缠身的时候，总有不如意不期而遇。不定期做些记录和总结，希望今后的自己能更加坦然面对，更加冷静的去走出困境。 1. 专注事业，专注自己熟悉的领域(写写代码，玩玩梦幻西游，踢踢球)，避免不必要的风险尝试，大部分不如意的事情，都是轻率决定产生的，切记！ 2. 面对财富，面对荣誉，请保持佛系， 阅读全文

摘要： ## 简介 自研实现了一套覆盖多市场，支持多账户的量化回测/模拟/实盘系统。基于云原生，支持k8s部署的高性能分布式研究框架。 ## 组成 1. 米框RQSDK(rqdata，rqalpha, rqfactor, rqoptimizer) - 数据支持 - 因子研究 - 策略回测 (rq文档 [传送 阅读全文

摘要： 午朝山 云南 青海 呼伦贝尔大草原 东极岛 漠河 鸬鸟山(余杭) 阅读全文

摘要： 大概逻辑： git clone :从远处仓库拉取代码，默认本地的master分支和远程origin的master相关联 git checkout -b dev origin/dev 在本地仓库新建一个dev分支 与origin的dev分支关联 之后正常的add commit操作 推送到远程的dev分 阅读全文

摘要： 程序运行 并不一定线程越多 效率越高， 针对不同工况， 选择适合方案即可。 多线程/多进程 ... ... 异步 async/await 通过事件循环，监听协程对象的IO操作，当 当前对象 进行IO操作时，执行处在循环中的其他协程对象。 协程Future的异步 （适合aiohttp, aiomysq 阅读全文

摘要： 转载 先将图片每个像素的hsv(色相,饱和度,明度)值转化为可读取对象 再将图像按v用取平均值的方法进行压缩,最后根据压缩后图像的每个像素点的v值转换成字符进行输出 scale表示图片的压缩倍率,压缩后图像的宽度和高度都为原图的除以scale fit_table表示转化后的图片由哪些字符构成,按明度 阅读全文

摘要： 持续记录alpha策略的优化思路以及测试结果 概述 基于一系列量价因子、基本面因子，使用机器学习算法训练出合适的模型后，需要脱离模型参数本身，进一步优化，提升收益曲线的夏普，控制最大回撤。 优化方向 样本分类 因子筛选 label设计 交易模式 记录 行情样本分类，设计N个指标，每个指标将原始样本按 阅读全文

摘要： 前言 针对量化模型进行训练优化，将原来的滚动学习拆分为月模型的训练任务，通过集群进行分布式加速。 这篇文章，从零起步 手把手教你搭建简易而又实用的分布式模型训练框架。 为了方便同学部署，可以从此处的百度网盘下载相关脚本。 实现路径 celery+redis实现底层分布式框架 HDF5文件实现二级本地 阅读全文

摘要： 量化模型完成后，需要进行小规模的实盘跟踪，确保模型的可执行性。 模型的是否可以长期执行，受到两部分影响： 损耗（也就是冲击成本） 逻辑偏差（回测可以交易，但是实盘不行，比如：非一字涨停股票可以开盘买入，非一字跌停可以卖出，集合竞价能成功买入） 比如股票的高换手策略，对于冲击成本的要求及其苛刻，同时由 阅读全文