摘要：
此博客，创于2021.5.8，伴以记录学习、工作以及生活中的点滴，见证人生过程中的成长。 始于机械，会点IT的皮毛，终于量化交易，热衷各种机械结构，IT技术，算法以及交易理论和策略。 博客大部分篇幅，主要围绕工作中需要学习的技术理论，可能偶尔会写点生活趣事和读书心得，包括但不限于以下内容 机器学习、 阅读全文
posted @ 2021-05-08 16:30
LazyTiming
阅读(125)
评论(1)
推荐(0)
摘要：
策略逻辑 搭建框架：行业景气度、趋势和拥挤度 构建模型： 2.1 行业景气模型：高景气+强趋势，规避高拥挤 2.2 行业趋势模型：强趋势+低拥挤，规避低景气 组合优化：轮动型/配置型 设置不同约束 求解行业权重 落地ETF/个股 因子 个股因子 营业收入增速（净利润增速/ROE-TTM） 动量 一致 阅读全文
posted @ 2025-10-23 09:54
LazyTiming
阅读(10)
评论(0)
推荐(0)
摘要：
最低标准：8C16G服务器 磁盘需要至少100G以上 检查linux服务器是否支持部署 grep -q sse4_2 /proc/cpuinfo && printf "SSE4.2supported" || printf "SSE4.2 not supported" 部署命令 按行执行 sudo y 阅读全文
posted @ 2025-08-11 09:42
LazyTiming
阅读(20)
评论(0)
推荐(0)
摘要：
反选: pl.col('*').exclude('date') 聚合：df.groupby(['date','code']).agg() 透视: pivot() 宽格式转化为长格式:melt 分组计算：with_columns([(1/pl.col('code').count()).over('da 阅读全文
posted @ 2025-08-05 11:21
LazyTiming
阅读(21)
评论(0)
推荐(0)
摘要：
基本信息 账户中心地址 http://192.168.8.60:30162/center 登陆账户信息 test 654321 华泰柜台账户 10001437 datong888 (每次测试 配置不同的APPID和AUTHCODE) 交易测试 下单地址 http://192.168.8.60:307 阅读全文
posted @ 2024-03-20 10:56
LazyTiming
阅读(47)
评论(0)
推荐(0)
摘要：
 阅读全文
posted @ 2024-02-01 11:58
LazyTiming
阅读(98)
评论(0)
推荐(0)
摘要：
代码结构： 基于公司内部分仓接口，重新抽象一套侧重归因的投资组合/子账户系统。方便后续的资金管理： 多纬度的持仓查询 多颗粒度的risk计算以及页面展示 可控的 投资组合层面的订单流生成以及执行。 跟踪误差统计(敞口计算 基差跟踪) 阅读全文
posted @ 2024-01-30 15:14
LazyTiming
阅读(92)
评论(0)
推荐(0)
摘要：
简介 组合优化，本质上是LP和QP的凸优化问题，设定多个交易约束，最大化某一目标函数。/n 比如：非空约束下，求解资产占比，使得给定风险下，收益最大化或者 同收益情况下，风险最小化。 方法论 确定目标函数 确定约束 算法求解 拓展 不同的应用场景，不同的侧重点，我们可以建立不同的优化目标和约束。随着 阅读全文
posted @ 2024-01-25 15:08
LazyTiming
阅读(760)
评论(0)
推荐(0)
摘要：
需求描述 搭建云原生的量化投研环境，跨平台代码调试运行，本地与服务器的低成本成本迁移。 软硬件准备 CentOS服务器 VsCode SecureCRT 具体流程 vscode配置 本地机器vscode 安装remote-ssh插件 安转之后 可以通过vscode远程到服务器进行文件操作以及命令行执 阅读全文
posted @ 2023-09-15 14:52
LazyTiming
阅读(273)
评论(0)
推荐(0)
摘要：
### 前言 上一小节中，介绍了期货多因子的大类分类，同时给出了一部分因子公式。 本节将展示完整的单因子分析流程，用于筛选后期构建多因子模型的素材。 ### 流程 1. 因子预处理 * 极值处理 * 标准化 * 中性化 2. IC分析 3. 分组收益分析 4. 因子收益率分析 ### 案例展示 以[ 阅读全文
posted @ 2023-08-11 11:22
LazyTiming
阅读(442)
评论(0)
推荐(0)
摘要：
### 前言 1. 介绍期货交易经典理论 2. 介绍期货因子大类分类 3. 通过构建时序与截面因子，构建多空组合。 ### 交易理论 1. 现货溢价理论（套保者影响） 2. 对冲压力假说（期货价格由现货价格和对冲需求共同决定） 3. 存储理论（商品的存储影响现货和期货之间的价格关系，存储成本低，市场 阅读全文
posted @ 2023-08-10 15:35
LazyTiming
阅读(362)
评论(0)
推荐(0)
浙公网安备 33010602011771号