摘要： 买盘和卖盘数据： 为实现日内交易的获利，需要对股票 tick 级数据（盘口数据）进行一定处理，构建有效的指标值，从中获取有效信号进行分析，或者作为输入特征建模。 a.卖盘 卖盘：卖盘 1/2/3/4/5 表示已委托但未成交的委托价最低的五笔卖出价格及数量，其中卖一为最低的申卖价格。 委卖手数：某股当 阅读全文

摘要： 经验模态分解（Empirical Mode Decomposition, EMD） 优点：能够对非线性、非平稳过程的数据进行线性化和平稳化处理，且经分解后的函数彼此正交，理论上互不相关，从而尽可能多的保留原始数据基本特征。 计算步骤：通过计算原序列 Y(t) 的上下包络线的“瞬时平衡位置”，提取内在 阅读全文