摘要： 主动买卖单： 原始数据取自wind数据库，每一tick可获取以下原始数据：最新价，成交量，成交额，卖一至卖五，买一至买五，共计23维数据。 频次：对于股票：1次/3s ， 对于期货：1次/0.5s ，因此处旨在计算沪深300成分股的累计主动买卖单，故频次取前者。 计算思路： 前一tick： lask 阅读全文