学习笔记：主动买卖单

主动买卖单：

原始数据取自wind数据库，每一tick可获取以下原始数据：最新价，成交量，成交额，卖一至卖五，买一至买五，共计23维数据。

频次：对于股票：1次/3s ， 对于期货：1次/0.5s ，因此处旨在计算沪深300成分股的累计主动买卖单，故频次取前者。

 计算思路：

前一tick： lask1　　lbid1

当前tick：vwap = amount / volume - (lask1 + lbid1) / 2

当前tick的主动买卖单：ASO = amount * k，其中，k = 1/2*a*(|vwap+a|-|vwap-a|)，a = (lask1 - lbid1) / 2