量化投资的Python库——Tushare
本来想用python自带的help命令和dir命令，来写一个关于Tushare库的使用手册呢，但是后来发现了Tushare的官方网站，￣□￣｜｜，网址如下：
http://tushare.org/
把官网都看了一边，发现里面主要是针对股票数据的讲解，对期货没有一个系统的讲解，所以还是自己写吧。略过一切基本的Tushare库的介绍。
一、Tusharei.futures库下的文件目录
下面我们挨个看看里面都包含了什么方法
二、__init__.py
很遗憾，这个文件下是空的。。。。。。
三、cons.py
Created on 2016年10月17日
@author: Jimmy Liu
@group : waditu
@contact: jimmysoa@sina.cn
额。。。这个文件应该是设置文件吧，介绍了一些作者的信息，也没啥用。
四、domestic.py
这个文件下就有很多有意思的东西了。
1、get_cffex_daily(date = None)
"""
获取中金所日交易数据
Parameters
------
date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天
Return
-------
DataFrame
中金所日交易数据(DataFrame):
symbol 合约代码
date 日期
open 开盘价
high 最高价
low 最低价
close 收盘价
volume 成交量
open_interest 持仓量
turnover 成交额
settle 结算价
pre_settle 前结算价
variety 合约类别
或 None(给定日期没有交易数据)
"""
2、get_czce_daily(date=None, type="future")
"""
获取郑商所日交易数据
Parameters
------
date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天
type: 数据类型, 为'future'期货 或 'option'期权二者之一
Return
-------
DataFrame
郑商所每日期货交易数据:
symbol 合约代码
date 日期
open 开盘价
high 最高价
low 最低价
close 收盘价
volume 成交量
open_interest 持仓量
turnover 成交额
settle 结算价
pre_settle 前结算价
variety 合约类别
或
DataFrame
郑商所每日期权交易数据
symbol 合约代码
date 日期
open 开盘价
high 最高价
low 最低价
close 收盘价
pre_settle 前结算价
settle 结算价
delta 对冲值
volume 成交量
open_interest 持仓量
oi_change 持仓变化
turnover 成交额
implied_volatility 隐含波动率
exercise_volume 行权量
variety 合约类别
None(类型错误或给定日期没有交易数据)
"""
3、get_shfe_vwap(date = None)
"""
获取上期所日成交均价数据
Parameters
------
date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天
Return
-------
DataFrame
郑商所日交易数据(DataFrame):
symbol 合约代码
date 日期
time_range vwap时段，分09:00-10:15和09:00-15:00两类
vwap 加权平均成交均价
或 None(给定日期没有数据)
"""
4、get_shfe_daily(date = None)
"""
获取上期所日交易数据
Parameters
------
date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天
Return
-------
DataFrame
上期所日交易数据(DataFrame):
symbol 合约代码
date 日期
open 开盘价
high 最高价
low 最低价
close 收盘价
volume 成交量
open_interest 持仓量
turnover 成交额
settle 结算价
pre_settle 前结算价
variety 合约类别
或 None(给定日期没有交易数据)
"""
5、get_dce_daily(date = None, type="future", retries=0)
"""
获取大连商品交易所日交易数据
Parameters
------
date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天
type: 数据类型, 为'future'期货 或 'option'期权二者之一
retries: int, 当前重试次数，达到3次则获取数据失败
Return
-------
DataFrame
大商所日交易数据(DataFrame):
symbol 合约代码
date 日期
open 开盘价
high 最高价
low 最低价
close 收盘价
volume 成交量
open_interest 持仓量
turnover 成交额
settle 结算价
pre_settle 前结算价
variety 合约类别
或
DataFrame
郑商所每日期权交易数据
symbol 合约代码
date 日期
open 开盘价
high 最高价
low 最低价
close 收盘价
pre_settle 前结算价
settle 结算价
delta 对冲值
volume 成交量
open_interest 持仓量
oi_change 持仓变化
turnover 成交额
implied_volatility 隐含波动率
exercise_volume 行权量
variety 合约类别
或 None(给定日期没有交易数据)
"""
6、get_future_daily(start = None, end = None, market = 'CFFEX')
"""
获取中金所日交易数据
Parameters
------
start: 开始日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天
end: 结束数据 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天
market: 'CFFEX' 中金所, 'CZCE' 郑商所, 'SHFE' 上期所, 'DCE' 大商所 之一。默认为中金所
Return
-------
DataFrame
中金所日交易数据(DataFrame):
symbol 合约代码
date 日期
open 开盘价
high 最高价
low 最低价
close 收盘价
volume 成交量
open_interest 持仓量
turnover 成交额
settle 结算价
pre_settle 前结算价
variety 合约类别
或 None(给定日期没有交易数据)
"""
五、domestic_cons.py
这个文件下主要把各个合约的中文名与其品种代码、交易所简称对应起来。
六、intlfutures.py
"""
国际期货
Created on 2016/10/01
@author: Jimmy Liu
@group : waditu
@contact: jimmysoa@sina.cn
"""
这个文件主要是针对国际期货品种，我还是先从国内的品种做起吧。所以暂时先不考虑这个文件。
七、__pycache__文件夹
__pycache__文件夹是用来存储python文件在解释前预编译的.pyc或.pyd文件的，所以本身不包含新内容。
八、总结
这6个文件中只有domestic.py文件里有有关数据导入的函数。
但domestic.py这个文件中的6个有关数据导入的函数，导入的均是最小周期为1日的数据，数据量较小。不太适合我。
所以最终，这个模块除非按照demo做练习时学习一下，自己写程序时，基本不会用到了。
