告别第三方转发！DolphinDB 沪深交易所官方直连插件重磅上线

2026 年，随着沪深北三大交易所共同推进基础设施公平化改革，行情接入全面转向广域网模式，过去依赖机房位置、专线距离和极速通道建立的微秒级优势正在被重新校准，量化竞争的核心赛道也从单纯“拼速度”，逐步转向“拼策略深度、数据治理能力与系统稳定性”。

在这一背景下，行情接入不再只是把数据“接进来”，更要做到权威、稳定、全面、可追溯。对于量化机构而言，一套覆盖多交易所、多资产、多数据形态的标准化接入能力，正在成为投研生产线的基础设施：既要支撑实时策略计算，也要满足历史回放、风控审计、数据归档和跨系统协同等长期需求。

为顺应这一趋势，DolphinDB 在已有第三方极速行情通道的基础上，新增五大插件，进一步覆盖上交所官方直连、深交所官方直连、北交所 DBF 自动化接入、外盘期货及云数据仓库导入五大方向，为用户构建一套面向新市场规则的行情数据底座。

全景概览：五大新插件

本次新增的五个插件均已上线 DolphinDB 插件市场，可直接下载安装。

插件	数据源	协议/格式	价值与定位
sse	上海证券交易所（官方 MDGW）	Binary	首次实现上交所官方行情直连，覆盖 Level-1 全品类（10 类消息）
szse	深圳证券交易所（官方 MDGW）	Binary	首次实现深交所官方行情直连，覆盖三类核心快照
bse	北交所/全国股转	DBF 文件	填补北交所 DBF 行情自动化接入空白
FIU	融源行情网关（外盘期货）	JSON / Protobuf	扩展外盘期货数据源，双协议支持
snowflake	Snowflake 数据仓库	REST API	云数据仓库官方对接插件

交易所官方直连插件：sse / szse / bse

此前，DolphinDB 已通过 EFH（盛立）、NSQ（恒生）、INSIGHT（华泰）、XTP（中泰）等插件支持沪深行情的接入，但这些均通过第三方极速行情服务商间接获取。

本次新增的 sse 和 szse 插件，实现了沪深交易所官方 MDGW 协议的直连对接，天然适配广域网接入模式，走官方标准协议通道，为数据归档、合规审计和标准化投研流程提供更可靠的权威数据源。

sse 插件：上交所官方行情直连

版本要求： DolphinDB Server 3.00.6 及更高版本，Linux ABI。

sse 插件基于《上海证券交易所行情网关 BINARY 数据接口规范 0.61 版》开发，直接对接上交所行情网关（MDGW），覆盖了上交所 Level-1 实时行情几乎全品类，支持 10 类行情消息：

• 市场状态消息（MsgType=M101）：实时感知交易阶段变化
• 指数快照（MD001）、股票快照（MD002）、债券分销快照（MD003）、基金快照（MD004）
• 国债预发行快照（MD101）、债券快照（MD201）、期权快照（MD301）
• 盘后固定价格快照（MD102）、IOPV 快照（MDE01）

插件支持全程记录数据处理时延，帮助用户直观掌握数据链路性能，快速发现和定位处理瓶颈。

szse 插件：深交所官方行情直连

版本要求： DolphinDB Server 3.00.6 及更高版本，Linux ABI。

szse 插件基于深交所行情网关 Binary 协议开发，直接对接深交所 MDGW，支持三类核心行情快照：

• 集中竞价交易业务行情快照（300111）：买卖十档价格、数量、委托笔数，最新价、开盘价、最高价、最低价、市盈率、涨停跌停价等
• 深交所指数行情快照（309011）：当前指数、开盘指数、最高指数、最低指数、收盘指数
• 成交量统计指标行情快照（309111）：成交笔数、成交总量、成交总金额、样本个数

在保障原始数据字段精度的同时，szse 插件与 sse 插件类似：支持全程记录数据处理时延。

sse / szse 官方直连插件与 EFH、NSQ 等第三方极速行情插件的定位差异，用户可自行选择合适的接入方式。

对比维度	sse / szse	EFH / NSQ / INSIGHT / XTP
数据来源	交易所官方 MDGW	第三方极速行情服务商
协议通道	官方 Binary 协议直连	各服务商自有协议
数据权威性	交易所原始数据	经第三方转发
适用场景	标准行情接入、数据归档、合规要求高的场景	极速交易、低延迟要求的场景

bse：北交所 DBF 行情自动化接入

版本要求： DolphinDB Server 3.00.6 及更高版本，Linux ABI。

北交所及全国股转系统的行情数据通常以 DBF 文件形式写入固定路径。此前，用户需要手动编写轮询脚本进行文件监控和解析，不仅开发成本高，而且难以保证解析性能和数据一致性。

bse 插件为这一需求提供了原生解决方案，有助于降低北交所行情接入的工程成本，也减少了因人工轮询、解析逻辑不统一带来的数据一致性风险：

• 自动化监控：持续监听指定路径下的 NQHQ、NQXX、NQXYXX 类型 DBF 文件
• 全量增量处理：上游系统更新文件后，插件自动触发全量解析，并将数据批量追加写入 DolphinDB 共享表
• 数据增强：解析过程中自动补充交易日期、文件时间、处理耗时等审计字段，便于后续审计与性能分析
• 高并发支持：不同文件类型的任务可并行运行，满足多源数据同步接入需求

FIU、snowflake 拓展两大方向

FIU：融源外盘期货行情接入

版本要求： DolphinDB Server 2.00.16 / 3.00.4 及更高版本，Linux x86-64 / ABI。

为订阅 FIU（Financial Intelligence Unit） 融源行情网关推送的外盘期货行情数据，FIU 插件基于《FIU 融源行情网关使用手册 外盘期货 V1.0.1》开发，支持 JSON 和 Protobuf 双协议，覆盖外盘期货快照、码表和五档挂单三类数据。

插件具备完善的连接管理能力：支持断线自动重连、超时检测、可配置的重连间隔和超时时间。通过 getSubJobStat() 接口，用户可以随时查看订阅任务的连接状态、认证状态、订阅状态以及各类消息的接收统计，便于运维监控。

对于需要同时覆盖境内外市场的团队而言，FIU 插件进一步扩展了 DolphinDB 行情接入的资产边界，使外盘期货数据能够与境内证券行情在同一套实时计算与存储体系中处理，便于统一建模、监控和回测。

snowflake 插件：云数据仓库查询导入

版本要求： DolphinDB Server 2.00.16 / 3.00.4 及更高版本，Linux x86-64 / ABI。

Snowflake 是海外众多金融机构广泛采用的云数据仓库。snowflake 插件基于 JWT 密钥对认证，通过 REST API 查询 Snowflake 数据仓库，可帮助 DolphinDB 用户便捷接入该数据源，进一步拓展跨云数据导入与分析能力。支持：

• 查看指定数据库或架构下的表和视图
• 获取表结构或查询结果的列元数据
• 将 Snowflake 表或查询结果加载为 DolphinDB 内存表
• 大结果集分批写入已有的 DolphinDB 表

插件可自动完成 Snowflake 与 DolphinDB 类型映射，并支持按需自定义列类型，降低数据导入与转换成本。

快速上手：三步安装，一行订阅

所有新插件均遵循统一的安装流程：listRemotePlugins() 查看可用插件 → installPlugin() 安装 → loadPlugin() 加载，即可完成部署。

以 sse 插件为例：

// 1. 查看并安装插件
listRemotePlugins()
installPlugin("sse")

// 2. 加载插件
loadPlugin("sse")

// 3. 获取行情 Schema 并创建共享表
schema = sse::getSchema("StockSnapshot")
share table(1:0, schema.name, schema.typeString) as StockSnapshot

// 4. 创建连接并启动订阅
conn = sse::createSSEConnection(
    "con1",           // 连接ID
    "127.0.0.1",      // 行情服务器IP
    8946,             // 端口
    "senderID",       // 发送方代码
    "targetID",       // 接收方代码
    tableDic          // 输出表字典
)
sse::start(conn)      // 开始接收数据

DolphinDB 行情插件持续完善

DolphinDB 行情插件生态持续丰富，除本次新增插件外，DolphinDB 已支持多款成熟行情插件，覆盖不同市场、数据源与接入场景。

• Level-2 行情接入：支持沪深、期货等主流市场的高速行情数据接入。
• 第三方行情源：已对接多类成熟数据服务，便于用户按需选择数据通道。
• 历史与实时数据处理：覆盖行情订阅、落库、回放和分析等常见场景。

点击 https://marketplace.dolphindb.cn/ 即可直达插件市场，下载行情插件。

共建生态：从使用者到贡献者

社区的繁荣源于每一份分享。我们诚挚邀请开发者、技术团队加入生态共建：

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