数学 - 回归分析 - 第 6 章 多重共线性的情形及其处理 - 6.4 消除多重共线性的方法

6.4 消除多重共线性的方法

当通过某种检验发现解释变量中存在严重的多重共线性时，我们就要设法消除这种共线性的影响。消除多重共线性的方法很多，常用的有以下几种。

6.4.1 剔除一些不重要的解释变量

通常在实际问题的建模中，由于我们认识的局限性，容易考虑过多的自变量，当涉及的自变量较多时，大多数回归方程都受到多重共线性的影响。这时，最常用的办法是首先用第 \(5\) 章介绍的方法做自变量的选元，舍去一些自变量。

当回归方程中的全部自变量都通过显著性检验后，若回归方程中仍然存在严重的多重共线性，有几个变量的方差扩大因子大于 \(10\)，我们可把方差扩大因子最大者所对应的自变量首先剔除，再重新建立回归方程，如果仍然存在严重的多重共线性，则再继续剔除方差扩大因子最大者所对应的自变量，直到回归方程中不再存在严重的多重共线性为止。

有时根据所研究的问题的需要，也可以首先剔除方差扩大因子最大者所对应的自变量，依次剔除，直到消除多重共线性为止，然后再做自变量的选元。或者根据所研究的问题的实际意义，来决定保留或剔除自变量。

总之，在选择回归模型时，可以将回归系数的显著性检验、**方差扩大因子*以及自变量的经济含义结合起来考虑，以引进或剔除变量。

6.4.2 增大样本量

建立一个实际问题的回归模型，如果所采集的样本数据太少，也容易产生多重共线性。譬如，我们的问题涉及两个自变量 \(x_1\) 和 \(x_2\)，假设 \(x_1\) 和 \(x_2\) 都已经中心化。由式 \((6.2.1)\) 可知

\[\text{var} (\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{(1 - r_{12}^2) L_{11}}, \quad \text{var} (\hat{\beta}_2) = \frac{\sigma^2}{(1 - r_{12}^2) L_{22}} \]

式中，\(r_{12}\) 为 \(x_1\) 和 \(x_2\) 的相关系数。可以看到，在 \(r_{12}\) 固定不变时，若样本量 \(n\) 增大，\(L_{11}\) 和 \(L_{22}\) 都会增大，两个回归系数估计值的方差均可减小，从而减弱多重共线性对回归方程的影响。因此，增大样本量也是消除多重共线性的一个途径。

在实践中，当我们所选的变量个数接近样本量 \(n\) 时，自变量间就容易产生共线性。所以在应用回归分析研究经济问题时，要尽可能使样本量 \(n\) 远大于自变量个数 \(p\)。

但有时，增大样本量的方法在实际问题中不现实。此外，增加了样本数据，也可能使新数据距离原来样本数据的平均值较大，会产生一些新的问题，使模型拟合较差。

6.4.3 回归系数的有偏估计

消除多重共线性对回归模型的影响是统计学家关注的热点课题之一，除以上方法被人们应用外，统计学家还致力于改进古典的最小二乘法，提出以采用有偏估计为代价来提高估计量稳定性的方法，如岭回归法、主成分法、偏最小二乘法等。