复数矩阵分解的拆解思路（矩阵求逆/特征值分解）

作者：桂。

时间：2017-10-26 07:11:02

链接：http://www.cnblogs.com/xingshansi/p/7735016.html

前言

主要记录特征值分解的硬件实现思路。

一、实数矩阵转化

在FPGA运算中，对实数运算通常优于对复数运算。假设C为复数矩阵：C= A+iB;且

C = C^H

从而A = A^T;B = -B^T；若C的奇异值所对应的奇异向量为u + iv，且满足：

对应有：

借助矩阵形式表示：

根据A、B的性质，存在：

一个NxN的Hermitian矩阵分解，转化为2Nx2N的实对称矩阵分解。

二、Jacobi算法（Givens旋转）

对于对称矩阵：

其中Givens参数：

该公式可进一步转化：$tan(2theta) = 2a_{ij}/(a_{jj}-a_{ii})$;theta可以借助cordic算法求解。

此处可以借助Cordic求解角度，也可以利用CORDIC求根号的思路进行sin、cos的计算：

aii= 1;
ajj = 3;
aij = 1.2;
tan_2 = (2*aij/(ajj-aii));
theta = 1/2*atan(tan_2);
tao = 1/tan_2;
t = sign(tao)/(abs(tao)+sqrt(1+tao.^2));
cos_1 = 1/sqrt(1+t^2)
cos_1_new = cos(theta)
sin_1 = t/sqrt(1+t^2)
sin_1_new = sin(theta)

使用Givens旋转左乘A，可以得到对角阵，右乘同样可以得出。只使用左乘\右乘的Givens旋转称为单边Givens旋转。与之不同，对nxn对称矩阵A同时采用左乘、右乘的方法，称为双边Givens旋转。

具体代码实现，参见：印象笔记-005常用算法-0020Jacobi算法。

借助之前SVD实现矩阵求逆的思路，矩阵求逆的硬件实现，也可以在此基础上直接实现。(此处实对称矩阵，利用：特征向量x特征值取反x特征向量转置，即完成矩阵求逆)

clc;clear all;
x = rand(4,100)*20+1i*rand(4,100)*20;
R =  x*x'/100;
A = real(R);
B = imag(R);
R_cat = [A  -B;B  A];
[D,V]=Jacobi(R_cat);
% V = V';
U_est = V(1:4,1:2:end)+1i*V(5:end,1:2:end);
D0 = diag(D);
D0 = 1./D0(1:2:end);
R_inv = U_est*diag(D0)*U_est'

三、并行拆解思路

对于nxn的矩阵分解，一种思路是寻找矩阵所有非对角元素中绝对值较大者进行双边Jacobi变换，使得该非对角线元素变为0.接着进行第二次变换，直到收敛至精度要求，O（n2）复杂度。

另一种是固定计算顺序的方法（术语：循环Jacobi，cycle Jacobi），简单粗暴且便于在硬件上实现(行/列):