hikyuu技术指标

Indicator

class hikyuu.indicator.Indicator(name)
Indicator 指标定义

name 名称
long_name 名称
discard 需抛弃的点数
get_param(self, name)
获取指定的参数

参数:	name (str) – 参数名称
返回:	参数值
引发:	out_of_range – 无此参数
set_param(self, name, value)
设置参数

参数:	
name (str) – 参数名称
value (int | bool | float | string) – 参数值
引发:	
logic_error – Unsupported type! 不支持的参数类型

clone(self)
克隆操作

empty(self)
是否为空

返回类型:	bool
formula(self)
打印指标公式

返回类型:	str
get_result_num(self)
获取结果集数量

返回类型:	int
get(self, result_index[, num=0])
获取指定位置的值

参数:	
pos (int) – 指定的位置索引
num (int) – 指定的结果集
get_datetime(self, pos)
获取指定位置的日期

参数:	pos (int) – 指定的位置索引
get_by_datetime(self, datetime[, result_index=0])
获取指定日期数值。如果对应日期无结果，返回 constant.null_price

参数:	
datetime (Datetime) – 指定日期
num (int) – 指定的结果集
返回类型:	
float

get_result(self, result_index)
获取指定结果集

参数:	result_index (int) – 指定的结果集
返回类型:	Indicator
get_result_as_price_list(self, result_index)
获取指定结果集

参数:	result_index (int) – 指定的结果集
返回类型:	PriceList
get_datetime_list(self)
返回对应的日期列表

返回类型:	DatetimeList
get_context(self)
获取上下文

返回类型:	KData
set_context(self, kdata)
设置上下文

参数:	kdata (KData) – 关联的上下文K线
set_context(self, stock, query)

设置上下文

参数:	
stock (Stock) – 指定的 Stock
query (Query) – 指定的查询条件

class hikyuu.indicator.Indicator(name)

技术指标总览

ALIGN() - 按指定的参考日期对齐
CVAL() - 创建指定长度的固定数值指标
DROPNA() - 删除 nan 值
PRICELIST() - 将PriceList或Indicator的结果集包装为Indicator，同名 VALUE
WEAVE() - 将两个ind的结果合并到一个ind中

辅助类指标

KDATA() - 包装KData成Indicator，用于其他指标计算
KDATA_PART() - 根据字符串选择返回指标KDATA/OPEN/HIGH/LOW/CLOSE/AMO/VOL
OPEN() - 包装KData的开盘价成Indicator
HIGH() - 包装KData的最高价成Indicator
LOW() - 包装KData的最低价成Indicator
CLOSE() - 包装KData的收盘价成Indicator
AMO() - 包装KData的成交金额成Indicator
VOL() - 包装KData的成交量成Indicator
HSL() - 换手率
CAPITAL() - 流通盘，同名：LIUTONGPAN
TIMELINE() - 分时价格
TIMELINEVOL() - 分时成交量

行情指标

ADVANCE() - 上涨家数
DECLINE() - 下跌家数

大盘指标

指标本身直接支持 “+”、”-“、”*” 、”/”、”&”（与）、”|”（或）、”<”、”>”、”<=”、”>=”、”==”、”!=” 操作。

BETWEEN() - 介于(介于两个数之间)
CEILING() - 向上舍入(向数值增大方向舍入)取整
CROSS() - 交叉函数
DOWNNDAY() - 连跌周期数
EVERY() - 一直存在
EXIST() - 存在, EXIST(X,N) 表示条件X在N周期有存在
FLOOR() - 向下舍入(向数值减小方向舍入)取整
IF() - 根据条件求不同的值
INTPART() - 取整(绝对值减小取整，即取得数据的整数部分)
LAST() - 区间存在
LONGCROSS() - 两条线维持一定周期后交叉
NOT() - 求逻辑非
UPNDAY() - 连涨周期数
NDAY() - 连大

逻辑算术函数

ABS() - 求绝对值
ACOS() - 反余弦值
ASIN() - 反正弦值
ATAN() - 反正切值
COS() - 余弦值
EXP() - e的X次幂
LN() - 求自然对数, LN(X)以e为底的对数
LOG() - 以10为底的对数
MAX() - 最大值
MIN() - 最小值
MOD() - 取整后求模。该函数仅为兼容通达信。实际上，指标求模可直接使用 % 操作符。
POW() - 乘幂
REVERSE() - 求相反数
ROUND() - 四舍五入
ROUNDUP() - 向上截取，如10.1截取后为11
ROUNDDOWN() - 向下截取，如10.1截取后为10
SIN() - 正弦值
SGN() - 求符号值
SQRT() - 开平方
TAN() - 正切值

数学指标

AVEDEV() - 平均绝对偏差
DEVSQ() - 数据偏差平方和
STD() - 估算标准差，同 STDEV
STDEV() - 计算N周期内样本标准差
STDP() - 总体标准差
VAR() - 估算样本方差
VARP() - 总体样本方差

统计指标

BACKSET() - 向前赋值将当前位置到若干周期前的数据设为1
BARSCOUNT() - 有效值周期数, 求总的周期数。
BARSLAST() - 上一次条件成立位置, 上一次条件成立到当前的周期数
BARSSINCE() - 第一个条件成立位置到当前的周期数
COUNT() - 统计满足条件的周期数
COST() - 成本分布
DIFF() - 差分指标，即data[i] - data[i-1]
DMA() - 动态移动平均
FILTER() - 信号过滤, 过滤连续出现的信号
HHV() - N日内最高价
HHVBARS() - 上一高点位置 求上一高点到当前的周期数
KDJ() - 经典随机指标
LLV() - N日内最低价
LLVBARS() - 上一低点位置 求上一低点到当前的周期数
MA() - 简单移动平均数
MACD() - 平滑异同移动平均线
AMA() - 佩里.J 考夫曼（Perry J.Kaufman）自适应移动平均 [BOOK1]
EMA() - 指数移动平均线(Exponential Moving Average)
REF() - 向前引用 （即右移），引用若干周期前的数据
RSI() - 相对强弱指标
SMA() - 移动平均线
SAFTYLOSS() - 亚历山大 艾尔德安全地带止损线
SUM() - 求总和
SUMBARS() - 累加到指定周期数, 向前累加到指定值到现在的周期数
VIGOR() - 亚历山大.艾尔德力度指数

技术指标

以下指标计算方法同 Ta-lib

AD() - 累积/派发线
ROC() - 变动率指标: ((price / prevPrice)-1)*100
ROCP() - 变动率指标: (price - prevPrice) / prevPrice
ROCR() - 变动率指标: (price / prevPrice)
ROCR100() - 变动率指标: (price / prevPrice) * 100

Ta-lib指标

内建技术指标

hikyuu.indicator.ABS([data])
求绝对值

参数:	data (Indicator) – 输入数据
返回类型:	Indicator

hikyuu.indicator.ABS([data])

hikyuu.indicator.ACOS([data])
反余弦值

参数:	data (Indicator) – 输入数据
返回类型:	Indicator

hikyuu.indicator.ACOS([data])

hikyuu.indicator.AD(kdata)
累积/派发线

参数:	kdata (KData) – k线数据
返回类型:	Indicator

hikyuu.indicator.AD(kdata)

hikyuu.indicator.ADVANCE([query=Query(-100), market='SH', stk_type='constant.STOCKTYPE_A'])
上涨家数。当存在指定上下文且 ignore_context 为 false 时，将忽略 query, market, stk_type 参数。

参数:	
query (Query) – 查询条件
market (str) – 所属市场，等于 “” 时，获取所有市场
stk_type (int) – 证券类型, 大于 constant.STOCKTYPE_TMP 时，获取所有类型证券
ignore_context (bool) – 是否忽略上下文。忽略时，强制使用 query, market, stk_type 参数。
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.ADVANCE([query=Query(-100), market='SH', stk_type='constant.STOCKTYPE_A'])

ALIGN(data, ref):
按指定的参考日期对齐

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
ref – 指定做为日期参考的 DatetimeList、Indicator 或 KData
Retype:	
Indicator

ALIGN(data, ref):

hikyuu.indicator.AMA([data, n=10, fast_n=2, slow_n=30])
佩里.J 考夫曼（Perry J.Kaufman）自适应移动平均 [BOOK1]

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – 计算均值的周期窗口，必须为大于2的整数
fast_n (int) – 对应快速周期N
slow_n (int) – 对应慢速EMA线的N值
返回类型:	
Indicator

result(0): AMA
result(1): ER

hikyuu.indicator.AMA([data, n=10, fast_n=2, slow_n=30])

hikyuu.indicator.AMO([data])
获取成交金额，包装KData的成交金额成Indicator

参数:	data – 输入数据（KData 或 Indicator）
返回类型:	Indicator

hikyuu.indicator.AMO([data])

hikyuu.indicator.ASIN([data])
反正弦值

参数:	data (Indicator) – 输入数据
返回类型:	Indicator

hikyuu.indicator.ASIN([data])

hikyuu.indicator.ATAN([data])
反正切值

参数:	data (Indicator) – 输入数据
返回类型:	Indicator

hikyuu.indicator.ATAN([data])

hikyuu.indicator.ATR([data, n=14])
平均真实波幅(Average True Range)

:param Indicator data 待计算的源数据 :param int n: 计算均值的周期窗口，必须为大于1的整数 :rtype: Indicator

hikyuu.indicator.ATR([data, n=14])

平均绝对偏差，求X的N日平均绝对偏差

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – 时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.AVEDEV(data[, n=22])

hikyuu.indicator.BACKSET([data, n=2])
向前赋值将当前位置到若干周期前的数据设为1。

用法：BACKSET(X,N),X非0,则将当前位置到N周期前的数值设为1。

例如：BACKSET(CLOSE>OPEN,2)若收阳则将该周期及前一周期数值设为1,否则为0

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – N周期
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.BACKSET([data, n=2])

hikyuu.indicator.BARSCOUNT([data])
有效值周期数, 求总的周期数。

用法：BARSCOUNT(X)第一个有效数据到当前的天数。

例如：BARSCOUNT(CLOSE)对于日线数据取得上市以来总交易日数，对于1分钟线取得当日交易分钟数。

参数:	data (Indicator) – 输入数据
返回类型:	Indicator

hikyuu.indicator.BARSCOUNT([data])

hikyuu.indicator.BARSLAST([data])
上一次条件成立位置 上一次条件成立到当前的周期数。

用法：BARSLAST(X): 上一次 X 不为 0 到现在的天数。

例如：BARSLAST(CLOSE/REF(CLOSE,1)>=1.1) 表示上一个涨停板到当前的周期数

参数:	data (Indicator) – 输入数据
返回类型:	Indicator

hikyuu.indicator.BARSLAST([data])

hikyuu.indicator.BARSSINCE([data])
第一个条件成立位置到当前的周期数。

用法：BARSSINCE(X):第一次X不为0到现在的天数。

例如：BARSSINCE(HIGH>10)表示股价超过10元时到当前的周期数

参数:	data (Indicator) – 输入数据
返回类型:	Indicator

hikyuu.indicator.BARSSINCE([data])

hikyuu.indicator.BETWEEN(a, b, c)
介于(介于两个数之间)

用法：BETWEEN(A,B,C)表示A处于B和C之间时返回1，否则返回0

例如：BETWEEN(CLOSE,MA(CLOSE,10),MA(CLOSE,5))表示收盘价介于5日均线和10日均线之间

参数:	
a (Indicator) – A
b (Indicator) – B
c (Indicator) – C
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.BETWEEN(a, b, c)

hikyuu.indicator.CLOSE([data])
获取收盘价，包装KData的收盘价成Indicator

参数:	data – 输入数据（KData 或 Indicator）
返回类型:	Indicator

hikyuu.indicator.CLOSE([data])

hikyuu.indicator.CAPITAL(kdata)
获取流通盘（单位：万股），同 LIUTONGPAN

参数:	kdata (KData) – k线数据
返回类型:	Indicator

hikyuu.indicator.CAPITAL(kdata)

hikyuu.indicator.CEIL([data])
同 CEILING()

hikyuu.indicator.CEILING([data])
向上舍入(向数值增大方向舍入)取整

用法：CEILING(A)返回沿A数值增大方向最接近的整数

例如：CEILING(12.3)求得13；CEILING(-3.5)求得-3

参数:	data – 输入数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.COS([data])
余弦值

参数:	data (Indicator) – 输入数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.COST(k[, x=10.0])
成本分布

用法：COST(k, X) 表示X%获利盘的价格是多少

例如：COST(k, 10),表示10%获利盘的价格是多少，即有10%的持仓量在该价格以下，其余90%在该价格以上，为套牢盘 该函数仅对日线分析周期有效

参数:	
k (KData) – 关联的K线数据
x (float) – x%获利价格, 0~100
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.COUNT([data, n=20])
统计满足条件的周期数。

用法：COUNT(X,N),统计N周期中满足X条件的周期数,若N=0则从第一个有效值开始。

例如：COUNT(CLOSE>OPEN,20)表示统计20周期内收阳的周期数

参数:	
data (Indicator) – 条件
n (int) – 周期
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.CROSS(x, y)
交叉函数

参数:	
x – 变量或常量，判断交叉的第一条线
y – 变量或常量，判断交叉的第二条线
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.CVAL([data, value=0.0, discard=0])
data 为 Indicator 实例，创建和 data 等长的常量指标，其值和为value，抛弃长度discard和data一样

参数:	
data (Indicator) – Indicator实例
value (float) – 常数值
discard (int) – 抛弃数量
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.DECLINE([query=Query(-100), market='SH', stk_type='constant.STOCKTYPE_A'])
下跌家数。当存在指定上下文且 ignore_context 为 false 时，将忽略 query, market, stk_type 参数。

参数:	
query (Query) – 查询条件
market (str) – 所属市场，等于 “” 时，获取所有市场
stk_type (int) – 证券类型, 大于 constant.STOCKTYPE_TMP 时，获取所有类型证券
ignore_context (bool) – 是否忽略上下文。忽略时，强制使用 query, market, stk_type 参数。
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.DEVSQ([data, n=10])
数据偏差平方和，求X的N日数据偏差平方和

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – 时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.DIFF([data])
差分指标，即data[i] - data[i-1]

参数:	data (Indicator) – 输入数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.DMA(ind, a)
动态移动平均

用法：DMA(X,A),求X的动态移动平均。

算法：若Y=DMA(X,A) 则 Y=A*X+(1-A)*Y’,其中Y’表示上一周期Y值。

例如：DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)表示求以换手率作平滑因子的平均价

参数:	
ind (Indicator) – 输入数据
a (Indicator) – 动态系数
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.DROPNA([data])
删除 nan 值

参数:	data (Indicator) – 输入数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.DOWNNDAY(data[, n=3])
连跌周期数, DOWNNDAY(CLOSE,M)表示连涨M个周期

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – 时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.EMA([data, n=22])
指数移动平均线(Exponential Moving Average)

参数:	
data – 输入数据
n (int) – 计算均值的周期窗口，必须为大于0的整数
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.EVERY([data, n=20])
一直存在

用法：EVERY (X,N) 表示条件X在N周期一直存在

例如：EVERY(CLOSE>OPEN,10) 表示前10日内一直是阳线

参数:	
data – 输入数据
n (int) – 计算均值的周期窗口，必须为大于0的整数
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.EXIST([data, n=20])
存在, EXIST(X,N) 表示条件X在N周期有存在

参数:	
data – 输入数据
n (int) – 计算均值的周期窗口，必须为大于0的整数
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.EXP([data])
EXP(X)为e的X次幂

参数:	data (Indicator) – 输入数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.FILTER([data, n=5])
信号过滤, 过滤连续出现的信号。

用法：FILTER(X,N): X 满足条件后，删除其后 N 周期内的数据置为 0。

例如：FILTER(CLOSE>OPEN,5) 查找阳线，5 天内再次出现的阳线不被记录在内。

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – 过滤周期
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.FLOOR([data])
向下舍入(向数值减小方向舍入)取整

用法：FLOOR(A)返回沿A数值减小方向最接近的整数

例如：FLOOR(12.3)求得12

参数:	data – 输入数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.HHV([data, n=20])
N日内最高价，N=0则从第一个有效值开始。

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – N日时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.HHVBARS([data, n=20])
上一高点位置 求上一高点到当前的周期数。

用法：HHVBARS(X,N):求N周期内X最高值到当前周期数N=0表示从第一个有效值开始统计

例如：HHVBARS(HIGH,0)求得历史新高到到当前的周期数

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – N日时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.HIGH([data])
获取最高价，包装KData的最高价成Indicator

参数:	data – 输入数据（KData 或 Indicator）
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.HSL(kdata)
获取换手率，等于 VOL(k) / CAPITAL(k)

参数:	kdata (KData) – k线数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.IF(x, a, b)
条件函数, 根据条件求不同的值。

用法：IF(X,A,B)若X不为0则返回A,否则返回B

例如：IF(CLOSE>OPEN,HIGH,LOW)表示该周期收阳则返回最高值,否则返回最低值

参数:	
x (Indicator) – 条件指标
a (Indicator) – 待选指标 a
b (Indicator) – 待选指标 b
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.INTPART([data])
取整(绝对值减小取整，即取得数据的整数部分)

参数:	data – 输入数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.KDATA([data])
包装KData成Indicator，用于其他指标计算

参数:	data – KData 或 具有6个返回结果的Indicator（如KDATA生成的Indicator）
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.KDATA_PART([data, kpart])
根据字符串选择返回指标KDATA/OPEN/HIGH/LOW/CLOSE/AMO/VOL，如:KDATA_PART(“CLOSE”)等同于CLOSE()

参数:	
data – 输入数据（KData 或 Indicator）
kpart (string) – KDATA|OPEN|HIGH|LOW|CLOSE|AMO|VOL
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.KDJ(kdata[, n=9, m12=3, m2=3])
经典 KDJ 随机指标

参数:	
kdata (KData) – 关联的K线数据
n (int) –
m1 (int) –
m2 (int) –
返回:	
k, d, j

hikyuu.indicator.LIUTONGPAN(kdata)
获取流通盘（单位：万股），同 CAPITAL

参数:	kdata (KData) – k线数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.LAST([data, m=10, n=5])
区间存在。

用法：LAST (X,M,N) 表示条件 X 在前 M 周期到前 N 周期存在。

例如：LAST(CLOSE>OPEN,10,5) 表示从前10日到前5日内一直阳线。

参数:	
data – 输入数据
m (int) – m周期
n (int) – n周期
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.LLV([data, n=20])
N日内最低价，N=0则从第一个有效值开始。

参数:	
data – 输入数据
n (int) – N日时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.LLVBARS([data, n=20])
上一低点位置 求上一低点到当前的周期数。

用法：LLVBARS(X,N):求N周期内X最低值到当前周期数N=0表示从第一个有效值开始统计

例如：LLVBARS(HIGH,20)求得20日最低点到当前的周期数

参数:	
data – 输入数据
n (int) – N日时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.LN([data])
求自然对数, LN(X)以e为底的对数

参数:	data – 输入数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.LOG([data])
以10为底的对数

参数:	data – 输入数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.LONGCROSS(a, b[, n=3])
两条线维持一定周期后交叉

用法：LONGCROSS(A,B,N)表示A在N周期内都小于B，本周期从下方向上穿过B时返 回1，否则返回0

例如：LONGCROSS(MA(CLOSE,5),MA(CLOSE,10),5)表示5日均线维持5周期后与10日均线交金叉

参数:	
a (Indicator) –
b (Indicator) –
n (int) –
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.LOW([data])
获取最低价，包装KData的最低价成Indicator

参数:	data – 输入数据（KData 或 Indicator）
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.MA([data, n=22])
简单移动平均

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – 时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.MACD([data, n1=12, n2=26, n3=9])
平滑异同移动平均线

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n1 (int) – 短期EMA时间窗
n2 (int) – 长期EMA时间窗
n3 (int) – （短期EMA-长期EMA）EMA平滑时间窗
返回类型:	
具有三个结果集的 Indicator

result(0): MACD_BAR：MACD直柱，即MACD快线－MACD慢线
result(1): DIFF: 快线,即（短期EMA-长期EMA）
result(2): DEA: 慢线，即快线的n3周期EMA平滑
hikyuu.indicator.MAX(ind1, ind2)
求最大值, MAX(A,B)返回A和B中的较大值。

参数:	
ind1 (Indicator) – A
ind2 (Indicator) – B
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.MIN(ind1, ind2)
求最小值, MIN(A,B)返回A和B中的较小值。

参数:	
ind1 (Indicator) – A
ind2 (Indicator) – B
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.MOD(ind1, ind2)
取整后求模。该函数仅为兼容通达信。实际上，指标求模可直接使用 % 操作符

用法：MOD(A,B)返回A对B求模

例如：MOD(26,10) 返回 6

参数:	
ind1 (Indicator) –
ind2 (Indicator) –
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.NDAY(x, y[, n=3])
连大, NDAY(X,Y,N)表示条件X>Y持续存在N个周期

参数:	
x (Indicator) –
y (Indicator) –
n (int) – 时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.NOT([data])
求逻辑非。NOT(X)返回非X,即当X=0时返回1，否则返回0。

参数:	data (Indicator) – 输入数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.OPEN([data])
获取开盘价，包装KData的开盘价成Indicator

参数:	data – 输入数据（KData 或 Indicator）
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.POW(data, n)
乘幂

用法：POW(A,B)返回A的B次幂

例如：POW(CLOSE,3)求得收盘价的3次方

参数:	
data – 输入数据
n (int) – 幂
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.PRICELIST(data[, result_index=0, discard=0])
将 list、tuple、Indicator 转化为普通的 Indicator

参数:	
data – 输入数据，可以为 list、tuple、Indicator
result_index (int) – 当data为Indicator实例时，指示Indicator的第几个结果集
discard (int) – 在 data 为 Indicator类型时无效。表示前端抛弃的数据点数，抛弃的值使用 constant.null_price 填充
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.REF([data, n])
向前引用 （即右移），引用若干周期前的数据。

用法：REF(X，A)　引用A周期前的X值。

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – 引用n周期前的值，即右移n位
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.REVERSE([data])
求相反数，REVERSE(X)返回-X

参数:	data (Indicator) – 输入数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.ROC([data, n=10])
变动率指标: ((price / prevPrice)-1)*100

参数:	
data – 输入数据
n (int) – 时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.ROCP([data, n=10])
变动率指标: (price - prevPrice) / prevPrice

参数:	
data – 输入数据
n (int) – 时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.ROCR([data, n=10])
变动率指标: (price / prevPrice)

参数:	
data – 输入数据
n (int) – 时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.ROCR100([data, n=10])
变动率指标: (price / prevPrice) * 100

参数:	
data – 输入数据
n (int) – 时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.ROUND([data, ndigits=2])
四舍五入

参数:	
data – 输入数据
ndigits (int) – 保留的小数点后位数
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.ROUNDDOWN([data, ndigits=2])
向下截取，如10.1截取后为10

参数:	
data – 输入数据
ndigits (int) – 保留的小数点后位数
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.ROUNDUP([data, ndigits=2])
向上截取，如10.1截取后为11

参数:	
data – 输入数据
ndigits (int) – 保留的小数点后位数
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.RSI(kdata=None, N1=6, N2=12, N3=24)
相对强弱指标

参数:	
kdata (KData) – 关联的K线数据
N1 (int) – 参数N1
N2 (int) – 参数N1
N3 (int) – 参数N1
返回:	
rsi1, rsi2, rsi3

hikyuu.indicator.SAFTYLOSS([data, n1=10, n2=3, p=2.0])
亚历山大 艾尔德安全地带止损线，参见 [BOOK2]

计算说明：在回溯周期内（一般为10到20天），将所有向下穿越的长度相加除以向下穿越的次数，得到噪音均值（即回溯期内所有最低价低于前一日最低价的长度除以次数），并用今日最低价减去（前日噪音均值乘以一个倍数）得到该止损线。为了抵消波动并且保证止损线的上移，在上述结果的基础上再取起N日（一般为3天）内的最高值

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n1 (int) – 计算平均噪音的回溯时间窗口
n2 (int) – 对初步止损线去n2日内的最高值
p (float) – 噪音系数
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.SIN([data])
正弦值

参数:	data (Indicator) – 输入数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.SGN([data])
求符号值, SGN(X)，当 X>0, X=0, X<0分别返回 1, 0, -1。

参数:	data (Indicator) – 输入数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.SMA([data, n=22, m=2])
求移动平均

用法：若Y=SMA(X,N,M) 则 Y=[M*X+(N-M)*Y’)/N,其中Y’表示上一周期Y值

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – 时间窗口
m (float) – 系数
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.SQRT([data])
开平方

用法：SQRT(X)为X的平方根

例如：SQRT(CLOSE)收盘价的平方根

参数:	data – 输入数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.STD([data, n=10])
计算N周期内样本标准差

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – 时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.STDEV([data, n=10])
计算N周期内样本标准差

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – 时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.STDP([data, n=10])
总体标准差，STDP(X,N)为X的N日总体标准差

参数:	
data – 输入数据
n (int) – 时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.SUM([data, n=20])
求总和。SUM(X,N),统计N周期中X的总和,N=0则从第一个有效值开始。

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – 时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.SUMBARS([data, ]a)
累加到指定周期数, 向前累加到指定值到现在的周期数

用法：SUMBARS(X,A):将X向前累加直到大于等于A,返回这个区间的周期数

例如：SUMBARS(VOL,CAPITAL)求完全换手到现在的周期数

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
a (float) – 指定累加和
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.TAN([data])
正切值

参数:	data (Indicator) – 输入数据
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.TIMELINE([k])
分时价格数据

参数:	k (KData) – 上下文
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.TIMELINEVOL([k])
分时成交量数据

参数:	k (KData) – 上下文
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.UPNDAY(data[, n=3])
连涨周期数, UPNDAY(CLOSE,M)表示连涨M个周期

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – 时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.VAR([data, n=10])
估算样本方差, VAR(X,N)为X的N日估算样本方差

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – 时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.VARP([data, n=10])
总体样本方差, VARP(X,N)为X的N日总体样本方差

参数:	
data (Indicator) – 输入数据
n (int) – 时间窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.VIGOR([kdata, n=2])
亚历山大.艾尔德力度指数 [BOOK2]

计算公式：（收盘价今－收盘价昨）＊成交量今

参数:	
data (KData) – 输入数据
n (int) – EMA平滑窗口
返回类型:	
Indicator

hikyuu.indicator.VOL([data])
获取成交量，包装KData的成交量成Indicator

参数:	data – 输入数据（KData 或 Indicator）
返回类型:	Indicator
hikyuu.indicator.WEAVE(ind1, ind2)
将ind1和ind2的结果组合在一起放在一个Indicator中。如ind = WEAVE(ind1, ind2), 则此时ind包含多个结果，按ind1、ind2的顺序存放。

参数:	
ind1 (Indicator) – 指标1
ind2 (Indicator) – 指标2
返回类型:	
Indicator

剩余指标

TA-Lib包装

由于内建指标还不完整，在交互工具里对TA-Lib进行了包装，命名方式统一为 TA_FUNC名称。其中，ta-lib指标的lookback属性，用discard属性代替。

x = TA_SMA(CLOSE(k))
print(x)
x.plot()
print(x.discard)

个别的Ta-Lib函数需要两个数组参数，比如BETA、CORREL。此时需要利用特殊的 Indicator WEAVE 将两个数组包装到一个 ind 对象中。

query = Query(-200)
k1 = sm['sh000001'].getKData(query)
k2 = sm['sz000001'].getKData(query)

w = WEAVE(CLOSE(k1))
w = w(CLOSE(k2))
print(w.getResultNumber())

cr = TA_CORREL(w)
cr.plot()

posted @ 2021-02-09 14:15 KnowledgePorter 阅读(140) 评论(0) 收藏举报

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test778

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