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《量化投资:以python为工具》第二部分笔记 通过分析有限样本数据来推测总体的特征是统计推断要解决的主要问题，也是整个统计分析的精髓所在。 数据分为定性数据和定量数据。 数据的位置 算术平均数:所有数据相加后除以数据量。 几何平均数:所有数据相乘后开n次方。 中位数:数据排序后位于中间的数值，若为 阅读全文
posted @ 2020-01-14 08:58
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看《量化投资:以python为工具》这本书，第一部分是python的基础知识。这一部分略读了，只看我还不知道或不熟的。 定义复数 也可以直接定义 用id()可以得到变量的内存地址 python y和z的内存地址是一样的。 python可以为不可变对象分配固定的内存，减少内存占用。 当两个变量指向同一 阅读全文
posted @ 2020-01-10 08:59
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读了一本量化投资的书，笔记如下。 书名：打开量化投资的黑箱 作者：Rishi K. Narang 译者：郭建光 出版者：机械工业出版社 版次：2012年3月第一版第一刷 前言 量化交易是人类经过严格研究后得到的交易策略，然后交付给系统去实施。其与主观判断型的交易策略的主要差别在于策略如何生成及如何实 阅读全文
posted @ 2020-01-05 10:35
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自己手工计算回测指标。 阅读全文
posted @ 2020-01-01 15:35
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首先来个免责声明:本文所有策略均不构成投资建议! 这次我们来回测一下一个实盘策略看看。这是我自己的实盘策略，执行了一年半了:每个月定投三次，每次1000元。定投标的有两个:300ETF(510300)和纳指ETF(513100)。资金平分。我从去年2月开始实盘执行该策略。实盘之前并没有执行很完善的回 阅读全文
posted @ 2019-12-25 17:16
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计算α、β、信息比率等回测指标。 阅读全文
posted @ 2019-12-17 11:23
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年初学习量化投资，一开始想自己从头写，还是受了C/C++的影响。结果困在了计算回测数据那里，结果老也不对，就暂时放下了。最近试了一下python的各个量化投资框架，发现一个能用的——pyalgotrade，重新开始吧。这是一个事件驱动型量化交易框架。 使用pyalgotrade的一大问题是数据获取， 阅读全文
posted @ 2019-12-12 09:08
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