2021年8月19日
06风险指标 - 超额收益、AEI(日均超额收益)、超额收益最大回撤、超额收益夏普比率
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posted @ 2021-08-19 16:03 星海航行 阅读(1422) 评论(0) 推荐(0)
05风险指标 - 胜率 、日胜率、盈亏比
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posted @ 2021-08-19 15:59 星海航行 阅读(269) 评论(0) 推荐(0)
04风险指标 - Algorithm Volatility (策略波动率)、Benchmark Volatility(基准波动率)、Max Drawdown (最大回撤)、Downside Risk(下行波动率)
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posted @ 2021-08-19 15:57 星海航行 阅读(1279) 评论(0) 推荐(0)
03风险指标 - Sharpe(夏普比率)、Sortino(索提诺比率)、Information Ratio(信息比率)
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posted @ 2021-08-19 15:53 星海航行 阅读(1230) 评论(0) 推荐(0)
02风险指标 - Alpha(阿尔法)、Beta(贝塔)
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posted @ 2021-08-19 15:51 星海航行 阅读(620) 评论(0) 推荐(0)
01风险指标 - 策略收益、策略年化收益
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posted @ 2021-08-19 15:47 星海航行 阅读(103) 评论(0) 推荐(0)
07指标RSI- 附代码
摘要： 相对强弱指标RSI计算公式：<1> N日RSI =A/（A+B）×100<2> A=N日内收盘涨幅之和的平均 A = (前一日A*(n-1) + 当日涨值)/n<3>B=N日内收盘跌幅之和的平均 B = (前一日B*(n-1) + 当日跌值)/n （跌值取正值：如下跌-4.32，跌值=4.32）<4 阅读全文
posted @ 2021-08-19 12:00 星海航行 阅读(895) 评论(0) 推荐(0)