02 2021 档案

使用深度强化学习实现金融时序交易买卖点预测
摘要：闲言碎语不要表，看看代码就知晓。代码架构如下 # for nature DQN class GPModel(tf.keras.Model): def __init__(self)：... def call(self, inputs, training=None, mask=None):... @st 阅读全文

posted @ 2021-02-16 12:09 宋鹏举 阅读(332) 评论(0) 推荐(0)

使用R语言实现keltner通道
摘要：闲言碎语不要表，看看代码就知晓。keltner channel的代码如下 stock.calcKC <- function(dat){ ma <- EMA((Hi(dat) + Lo(dat) + Cl(dat)) / 3, n = 20) tr <- (ATR(HLC(dat), n = 10, 阅读全文

posted @ 2021-02-14 21:04 宋鹏举 阅读(151) 评论(0) 推荐(0)

金融量化算法简要
摘要：准备编写一本关于金融量化相关的小册子，目录大纲如下所示。主要内容包括：R语言、Python语言、机器学习、深度学习、强化学习以及股票分析实战，附加金融量化方面的优秀文章介绍。 欢迎有意向的合作者加入，电邮：xyz2abc@163.com 1 R语言入门1.1 R语言介绍1.2 fGarch介绍1.3 阅读全文

posted @ 2021-02-04 19:13 宋鹏举 阅读(540) 评论(0) 推荐(0)

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