摘要：
在QuantLib里的VanillaOption是经过Instrument, Option, OneAssetOption类多层继承而来的，为了简单起见，这里给出的例子让VanillaOption直接继承Instrument。cont 阅读全文
随笔分类 - QuantLib
QuantLib 101之PricingEngine
2010-10-07 14:02 by xxmplus, 756 阅读, 收藏, 编辑
摘要：
同一个instrument也会采用不同的定价机制，正如第一篇所述，这是标准的策略模式。此外，不同的instrument所需的数据是大相径庭的，返回数据也是一样，因此这里引入了arguments和results两个辅助类。Instrument的大致接口参见这里。下面是实现部分：cont. 阅读全文
QuantLib 101之Swap
2010-10-01 15:03 by xxmplus, 969 阅读, 收藏, 编辑
摘要：
所谓的swap（掉期交易）是指两家公司相互交换未来现金流的协议，这份协议定义了现金流支付的日期以及计算的方法，通常现金流的计算会涉及利率、汇率，或者其他市场变量的预期值。（例1）远期合约是一种简单形式的swap。比如，在2009年3月1日，公司A以900美元/盎司的价格买入100盎司的一年远期黄金。它可以在收到这一年期黄金的时候立即抛出。这样的远期合约就相当于是一个swap，即这家公司同意它会在2... 阅读全文
QuantLib 101之Instrument
2010-10-01 11:39 by xxmplus, 1005 阅读, 收藏, 编辑
摘要：
Instrument是QuantLib里最基本的类，所有金融概念里的实体都可以映射到这个类上来，作为一个基类，它应该包含所有金融产品共通的方法。由于金融市场上各种交易产品以及衍生产品所附加的复杂概念，这个类的方法其实是非常少的：最基本的是返回它当前的价值，以及标明它当前是否已经到期（过期）。不同的instrument会采用不同的定价机制，这是很典型的策略模式。instrument的价值取决于市场上... 阅读全文