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随笔分类 -  QuantLib

QuantLib 101之VanillaOption

2010-10-12 08:54 by xxmplus, 953 阅读, 收藏, 编辑
摘要: 在QuantLib里的VanillaOption是经过Instrument, Option, OneAssetOption类多层继承而来的,为了简单起见,这里给出的例子让VanillaOption直接继承Instrument。cont 阅读全文

QuantLib 101之PricingEngine

2010-10-07 14:02 by xxmplus, 756 阅读, 收藏, 编辑
摘要: 同一个instrument也会采用不同的定价机制,正如第一篇所述,这是标准的策略模式。此外,不同的instrument所需的数据是大相径庭的,返回数据也是一样,因此这里引入了arguments和results两个辅助类。Instrument的大致接口参见这里。下面是实现部分:cont. 阅读全文

QuantLib 101之Swap

2010-10-01 15:03 by xxmplus, 969 阅读, 收藏, 编辑
摘要: 所谓的swap(掉期交易)是指两家公司相互交换未来现金流的协议,这份协议定义了现金流支付的日期以及计算的方法,通常现金流的计算会涉及利率、汇率,或者其他市场变量的预期值。(例1)远期合约是一种简单形式的swap。比如,在2009年3月1日,公司A以900美元/盎司的价格买入100盎司的一年远期黄金。它可以在收到这一年期黄金的时候立即抛出。这样的远期合约就相当于是一个swap,即这家公司同意它会在2... 阅读全文

QuantLib 101之Instrument

2010-10-01 11:39 by xxmplus, 1005 阅读, 收藏, 编辑
摘要: Instrument是QuantLib里最基本的类,所有金融概念里的实体都可以映射到这个类上来,作为一个基类,它应该包含所有金融产品共通的方法。由于金融市场上各种交易产品以及衍生产品所附加的复杂概念,这个类的方法其实是非常少的:最基本的是返回它当前的价值,以及标明它当前是否已经到期(过期)。不同的instrument会采用不同的定价机制,这是很典型的策略模式。instrument的价值取决于市场上... 阅读全文