2016年4月17日
第二章平稳时间序列模型——AR(p),MA(q),ARMA(p,q)模型及其平稳性
摘要： 1白噪声过程: 零均值，同方差，无自相关（协方差为0） 以后我们遇到的efshow如果不特殊说明，就是白噪声过程。 对于正态分布而言，不相关即可推出独立，所以如果该白噪声如果服从正态分布，则其还将互相独立。 以后我们遇到的efshow如果不特殊说明，就是白噪声过程。 对于正态分布而言，不相关即可推出 阅读全文
posted @ 2016-04-17 23:05 旅鼠 阅读(78679) 评论(1) 推荐(3)